COMMUNIQUÉ DE PRESSE

par CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE (EPA:CAF)

Crédit Agricole d'Ile-de-France : Informations au Titre du Pilier 3 au 30 juin 2024

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Crédit Agricole d’Ile de France

 

 

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER

III 

Au 30 juin 2024  

Déclaration en vertu des orientations 2016/11 de l'ABE relatives aux exigences de publication au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 et des modifications ultérieures

Véronique LOZAC’H, Directeur Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d’Ile-de-France

ATTESTATION DU RESPONSABLE

 

 

 

Je certifie qu'à ma connaissance, conformément aux directrices 2016/11 de l'EBA sur les exigences de divulgation en vertu de la partie huit du règlement (UE) n°575/2013 (et modifications ultérieures) 4.2 paragraphe - section C, les informations fournies conformément à la partie huit susmentionnée ont été préparées conformément aux processus de contrôle interne convenus au niveau de l'organe de direction.

Fait à Paris, le 16/09/2024

Le Directeur finances et recouvrement du Crédit Agricole d’Ile-de-France

Véronique LOZAC’H

Sommaire

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1.      INDICATEURS CLES (EU KM1)     4

2.      COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL          6

2.1         Ratios de solvabilité        7

2.2         Ratio de levier    14

3.      COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES        19

3.1         Synthèse des emplois pondérés 19

3.2         Risque de crédit et de contrepartie          20

3.3         Risque de contrepartie    55

3.4         Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie      68

3.5         Expositions sur actions du portefeuille bancaire    69

3.6         Expositions de titrisation 70

3.7         Risques de marché        71

4.      RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 73

5.      RISQUES DE TAUX D’INTERET    84

5.1         Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire

(Référence EU IRRBBA)                                                                                                                          84

5.2         Informations quantitatives sur le risque de taux    84

6.      INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE

GOUVERNANCE (RISQUES ESG)                                                                                                          87

6.1         Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental           87

6.2         Tableau 2 - Informations qualitatives sur le risque social   88

6.3         Tableau 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance           89

6.4         Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement

climatique                                                                                                                                               90

6.5         Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6)           100

6.6         Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7)    101

6.7         GAR (%) - (Modèle 8)     104

6.8         Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE)

2020/852 (Modèle 10)                                                                                                                            106

7.      ANNEXES             108

1.      INDICATEURS CLES (EU KM1)

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INDICATEURS CLES PHASES AU NIVEAU DU CREDIT AGRICOLE D’ILE DE FRANCE (EU KM1)

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Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros

30/06/2024

31/03/2024

31/12/2023

30/09/2023

30/06/2023

Fonds propres disponibles (montants)

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

5 110 072

5 118 364

5 128 401

4 895 062

4 864 902

2

Fonds propres de catégorie 1

5 110 072

5 118 364

5 128 401

4 895 062

4 864 902

3

Fonds propres totaux

5 167 036

5 175 943

5 183 760

4 951 361

4 920 805

Montants d'exposition pondérés

4

Montant total d'exposition au risque

20 684 383

20 109 376

19 727 918

19 566 118

19 490 143

Ratios de solvabilité (en % des RWA)

5

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

24,71%

25,45%

26,00%

25,02%

24,96%

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

24,71%

25,45%

26,00%

25,02%

24,96%

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

24,98%

25,74%

26,28%

25,31%

25,25%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

EU 7a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

EU 7b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

0,00%

0,00%

EU 7c

dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)

0,00%

0,00%

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (%)

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

EU 8a

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)

0,97%

0,96%

0,50%

0,50%

0,50%

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros

30/06/2024

31/03/2024

31/12/2023

30/09/2023

30/06/2023

10

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

EU 10a

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11

Exigence globale de coussin (%)

3,47%

3,46%

3,00%

3,00%

3,00%

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (%)

11,47%

11,46%

11,00%

11,00%

11,00%

12

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)

16,98%

17,74%

18,28%

17,31%

17,25%

Ratio de levier

13

Mesure de l’exposition totale

64 839 050

64 224 204

64 138 910

63 671 594

63 214 090

14

Ratio de levier (%)

7,88%

7,97%

8,00%

7,69%

7,70%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

14a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

14b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

0,00%

0,00%

0,00%

14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

14e

Exigence de ratio de levier globale (%)

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Ratio de couverture des besoins de liquidité

15

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)

6 213 582

6 456 721

6 574 561

7 055 227

7 977 552

16a

Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale

6 585 122

6 652 719

6 697 436

6 766 975

6 942 129

16b

Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale

954 299

833 157

767 743

762 997

746 088

16

Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)

5 630 823

5 819 562

5 929 693

6 003 978

6 196 041

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

110,54%

111,16%

111,07%

117,50%

128,42%

Ratio de financement stable net

18

Financement stable disponible total

56 990 541

56 417 078

56 389 851

54 109 365

54 351 784

19

Financement stable requis total

52 186 011

51 891 415

50 569 428

49 769 332

50 267 196

20

Ratio NSFR (%)

109,21%

108,72%

111,51%

108,72%

108,13%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2

Au 30 juin 2024, les ratios du Crédit Agricole d’Ile de France sont au-dessus des exigences minimales qui s’imposent.

2.      COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL

image

Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR2") et n°2024/1623 (CRR3) impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant : https://ca-paris.com/

L’adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier.

 

2.1    Ratios de solvabilité
2.1.1 Situation au 30 juin 2024

Fonds propres prudentiels simplifiés

Fonds propres prudentiels simplifiés (en milliers d'euros)

30/06/2024

31/12/2023

phasé

phasé

FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1) 

 5 110 072

 5 128 401

dont Instruments de capital

 342 655

 337 048

dont Réserves

 7 473 397

 7 369 969

dont Filtres prudentiels et autres ajustements réglementaires

 (2 705 981)

 (2 578 616)

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1

-

TOTAL TIER 1

 5 110 072

 5 128 401

Instruments Tier 2

-

Autres éléments Tier 2

 56 964

 55 359

TOTAL CAPITAL

 5 167 036

 5 183 760

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA)

 20 684 383

 19 727 918

Ratio CET1

24,70%

26,00%

Ratio Tier 1

24,70%

26,00%

Ratio Total capital

24,98%

26,28%

Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont disponibles directement en annexe.

2.1.2 Exigences prudentielles

Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.

L’exigence globale de capital ressort comme suit :

Exigences de fonds propres SREP

30/06/2024

31/12/2023

Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1

4,50%

4,50%

Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1

0,00%

0,00%

Exigence globale de coussins de fonds propres

3,47%

3,00%

Exigence de CET1

7,97%

7,50%

Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1

1,50%

1,50%

P2R en AT1

0,00%

0,00%

Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1

2,00%

2,00%

P2R en Tier 2

0,00%

0,00%

Exigence globale de capital

11,47%

11,00%

Exigences minimales au titre du Pilier 1

Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %.

Exigences minimales au titre du Pilier 2

À ce jour, le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas soumis individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP. Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées.

Exigence globale de coussins de fonds propres 

La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l’exigence globale ressort comme suit :

Exigence globale de coussins de fonds propres

30/06/2024

31/12/2023

Coussin de conservation phasé

2,50%

2,50%

Coussin systémique phasé

0,00%

0,00%

Coussin contracyclique

0,97%

0,50%

Exigence globale de coussins de fonds propres

3,47%

3,00%

Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 440 (a et b) de CRR2.

MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À

L’ÉTABLISSEMENT (EU CCYB2)

image

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (EU CCYB2) (en milliers d'euros)

30/06/2024

1

Montant total d'exposition au risque

20 684 383

2

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

0,97%

3

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

200 105


RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1) 

image

30/06/2024

(en milliers d'euros)

Expositions générales de crédit

Expositions de crédit pertinentes - risque de marché

Expositions

de titrisation 

Valeur exposée au risque pour

le portefeuille hors

négociation

Valeur d'exposition totale

Exigences de fonds propres

Montants d'exposition pondérés 

Pondérations des exigences de fonds

propres

(%)

Taux de coussin

contracyclique

(%)

Ventilation par pays

Valeur exposée au

risque selon

l’approche standard

Valeur exposée au

risque selon l’approche NI

Somme des

positions longues

et courtes des expositions relevant du

portefeuille de

négociation pour l’approche standard

Valeur des expositions du portefeuille de

négociation pour les

modèles internes

Expositions au risque de crédit

pertinentes -

risque de crédit

Expositions de crédit

pertinentes -

risque de marché

Expositions de crédit

pertinentes -

positions de titrisation dans le

portefeuille hors

négociation 

 Total

Angola

1

1

0,00%

0,00%

Algerie

60

60

1

1

10

0,00%

0,00%

Afrique du Sud

2 181

2 181

15

15

189

0,00%

0,00%

Allemagne

3 726

103 480

107 205

2 062

2 062

25 776

0,14%

0,75%

Andorre

32

32

4

0,00%

0,00%

Argentine

12

12

1

0,00%

0,00%

Arménie

0,00%

1,50%

Australie

717

717

5

5

68

0,00%

1,00%

Autres - Non souverain

0,00%

0,00%

Autriche

7 069

7 069

107

107

1 343

0,01%

0,00%

Azerbaidjan

0,00%

0,00%

Bahamas

0,00%

0,00%

Bahrein

725

725

21

21

268

0,00%

0,00%

Bangladesh

0,00%

0,00%

Belgique

134 458

134 458

3 957

3 957

49 462

0,28%

0,50%

Benin

9

9

2

0,00%

0,00%

Bermudes

0,00%

0,00%

Bresil

2 518

2 518

17

17

215

0,00%

0,00%

Bulgarie

5

5

0,00%

2,00%

Republique Tchèque

11

11

1

0,00%

1,75%

Caimanes- Iles

0,00%

0,00%

Cameroun

468

468

1

1

14

0,00%

0,00%

Canada

3 633

3 633

28

28

354

0,00%

0,00%

Chili

2 380

2 380

5

5

62

0,00%

0,50%

Chine

4 135

4 135

19

19

234

0,00%

0,00%

Chypre

21

21

0,00%

1,00%

30/06/2024

(en milliers d'euros)

Expositions générales de crédit

Expositions de crédit pertinentes - risque de marché

Expositions

de titrisation 

Valeur exposée au risque pour

le portefeuille hors

négociation

Valeur d'exposition totale

Exigences de fonds propres

Montants d'exposition pondérés 

Pondérations des exigences de fonds

propres

(%)

Taux de coussin

contracyclique

(%)

Ventilation par pays

Valeur exposée au

risque selon

l’approche standard

Valeur exposée au

risque selon l’approche NI

Somme des

positions longues

et courtes des expositions relevant du

portefeuille de

négociation pour l’approche standard

Valeur des expositions du portefeuille de

négociation pour les

modèles internes

Expositions au risque de crédit

pertinentes -

risque de crédit

Expositions de crédit

pertinentes -

risque de marché

Expositions de crédit

pertinentes -

positions de titrisation dans le

portefeuille hors

négociation 

 Total

Colombie

129

129

4

0,00%

0,00%

Congo- République démocratique du

58

58

5

0,00%

0,00%

Coree du sud

428

428

2

2

25

0,00%

1,00%

Cote d'Ivoire

1 357

1 357

9

9

118

0,00%

0,00%

Croatie

27

27

1

0,00%

1,50%

Cuba

0,00%

0,00%

Curacao

0,00%

0,00%

Danemark

14 706

14 706

233

233

2 917

0,02%

2,50%

Egypte

15

15

1

0,00%

0,00%

Emirats Arabes Unis

12 861

12 861

114

114

1 430

0,01%

0,00%

Espagne

27 650

27 650

385

385

4 814

0,03%

0,00%

Etats-Unis

123 360

123 360

3 677

3 677

45 956

0,26%

0,00%

Finlande

18 844

18 844

543

543

6 791

0,04%

0,00%

France

1 330 616

45 902 524

47 233 140

1 334 212

1 334 212

16 677 652

92,61%

1,00%

Royaume uni

130 331

130 331

1 512

1 512

18 903

0,11%

2,00%

Grece

273

273

1

1

16

0,00%

0,00%

Gabon

422

422

6

0,00%

0,00%

Ghana

47

47

1

0,00%

0,00%

Guernesey

0,00%

0,00%

Hongrie

7

7

1

0,00%

0,00%

Hong kong

10 867

10 867

56

56

695

0,00%

1,00%

Inde

41

41

2

0,00%

0,00%

Irlande

4 033

4 033

167

167

2 086

0,01%

1,50%

Iles vierges Britanniques

0,00%

0,00%

Indonesie

55

55

1

1

16

0,00%

0,00%

Iran

0,00%

0,00%

Israel

1 711

1 711

9

9

106

0,00%

0,00%

Italie

45 019

45 019

581

581

7 265

0,04%

0,00%

Japon

1 471

1 471

2

2

27

0,00%

0,00%

30/06/2024

(en milliers d'euros)

Expositions générales de crédit

Expositions de crédit pertinentes - risque de marché

Expositions

de titrisation 

Valeur exposée au risque pour

le portefeuille hors

négociation

Valeur d'exposition totale

Exigences de fonds propres

Montants d'exposition pondérés 

Pondérations des exigences de fonds

propres

(%)

Taux de coussin

contracyclique

(%)

Ventilation par pays

Valeur exposée au

risque selon

l’approche standard

Valeur exposée au

risque selon l’approche NI

Somme des

positions longues

et courtes des expositions relevant du

portefeuille de

négociation pour l’approche standard

Valeur des expositions du portefeuille de

négociation pour les

modèles internes

Expositions au risque de crédit

pertinentes -

risque de crédit

Expositions de crédit

pertinentes -

risque de marché

Expositions de crédit

pertinentes -

positions de titrisation dans le

portefeuille hors

négociation 

 Total

Jersey

0,00%

0,00%

Jordanie

1

1

0,00%

0,00%

Kenya

28

28

2

0,00%

0,00%

Koweit

0,00%

0,00%

Luxembourg

1

13 641 506

13 641 507

88 649

88 649

1 108 117

6,15%

0,50%

Lao- rep. démocratique populaire

1

1

0,00%

0,00%

Lettonie

0,00%

0,00%

Liban

333

333

1

1

14

0,00%

0,00%

Liberia

0,00%

0,00%

Liechtenstein

0,00%

0,00%

Lituanie

0,00%

1,00%

Madagascar

144

144

5

0,00%

0,00%

Mali

3

3

1

0,00%

0,00%

Malte

369

369

5

0,00%

0,00%

Man- Ile de

0,00%

0,00%

Maroc

2 291

2 291

17

17

218

0,00%

0,00%

Marshall- Iles

0,00%

0,00%

Maurice

3 515

3 515

22

22

272

0,00%

0,00%

Mauritanie

42

42

0,00%

0,00%

Mexique

122

122

1

1

7

0,00%

0,00%

Monaco

303

303

2

2

24

0,00%

0,00%

Mongolie

0,00%

0,00%

Pays-Bas

61 304

61 304

2 747

2 747

34 334

0,19%

2,00%

Namibie

2

2

0,00%

0,00%

Norvege

20 323

20 323

287

287

3 586

0,02%

2,50%

Nouvelle-Calédonie

0,00%

1,00%

Nouvelle-Zélande

5

5

0,00%

0,00%

Oman

0,00%

0,00%

Philippines

17

17

4

0,00%

0,00%

30/06/2024

(en milliers d'euros)

Expositions générales de crédit

Expositions de crédit pertinentes - risque de marché

Expositions

de titrisation 

Valeur exposée au risque pour

le portefeuille hors

négociation

Valeur d'exposition totale

Exigences de fonds propres

Montants d'exposition pondérés 

Pondérations des exigences de fonds

propres

(%)

Taux de coussin

contracyclique

(%)

Ventilation par pays

Valeur exposée au

risque selon

l’approche standard

Valeur exposée au

risque selon l’approche NI

Somme des

positions longues

et courtes des expositions relevant du

portefeuille de

négociation pour l’approche standard

Valeur des expositions du portefeuille de

négociation pour les

modèles internes

Expositions au risque de crédit

pertinentes -

risque de crédit

Expositions de crédit

pertinentes -

risque de marché

Expositions de crédit

pertinentes -

positions de titrisation dans le

portefeuille hors

négociation 

 Total

Portugal

6 361

6 361

51

51

640

0,00%

0,00%

Panama

4

4

0,00%

0,00%

Paraguay

0,00%

0,00%

Perou

12

12

1

0,00%

0,00%

Pologne

349

349

1

1

13

0,00%

0,00%

Qatar

2 063

2 063

19

19

242

0,00%

0,00%

Russie

10

10

1

0,00%

0,00%

Roumanie

272

272

2

2

21

0,00%

1,00%

Arabie Saoudite

277

277

1

1

10

0,00%

0,00%

Singapour

8 256

8 256

29

29

356

0,00%

0,00%

Senegal

95

95

1

1

10

0,00%

0,00%

Serbie

776

776

3

3

37

0,00%

0,00%

Slovaquie

0,00%

1,50%

Suisse

23 917

23 917

284

284

3 554

0,02%

0,00%

Suede

6 480

10 538

17 019

751

751

9 391

0,05%

2,00%

Syrienne-

République arabe

0,00%

0,00%

Taiwan

199

199

4

0,00%

0,00%

Thailande

642

642

5

5

63

0,00%

0,00%

Togo

1

1

0,00%

0,00%

Tunisie

585

585

6

6

77

0,00%

0,00%

Turquie

482

482

2

2

20

0,00%

0,00%

Ukraine

13

13

1

0,00%

0,00%

Uruguay

26

26

1

0,00%

0,00%

Viet nam

185

185

2

2

24

0,00%

0,00%

Yemen

0,00%

0,00%

Total

1 340 823

60 344 229

61 685 052

1 440 634

1 440 634

18 007 929

100,00%

 


2.2    Ratio de levier
2.2.1 Cadre réglementaire

Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l’exposition en levier, soit les éléments d’actifs et d’hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan.

Depuis la publication au Journal officiel de l’Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR 2, le ratio de levier fait l’objet d’une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 :

¡  L’exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ;

¡  À ce niveau s’ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, pour les établissements d’importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l’entité ;

¡  Enfin, le non-respect de l’exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d’un montant maximal distribuable (L-MMD).

             

2.2.2 Situation au 30 juin 2024

Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 451 de CRR2.

LRCOM : RATIO DE LEVIER – DÉCLARATION COMMUNE (EU LR2)

image

LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros

30/06/2024

31/12/2023

Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)

1

Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)

70 950 749

70 191 464

2

Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable

3

(Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)

(110)

4

(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d’opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu’actifs)

5

(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)

6

(Montants d’actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)

(2 654 373)

(2 542 933)

7

Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)

68 296 376

67 648 421

Expositions sur dérivés

8

Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c’est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)

1 438 814

1 135 557

EU-8a

Dérogation pour dérivés : contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée

9

Montants de majoration pour l’exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés

SA-CCR

331 746

292 471

EU-9a

Dérogation pour dérivés : Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée

EU-9b

Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale

10

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SACCR)

EU-10a

(jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)

EU-10b

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients (méthode de l'exposition initiale)

11

Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus

12

(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)

13

Expositions totales sur dérivés 

1 770 560

1 428 028

Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT)

14

Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes

988 299

1 030 363

15

(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)

11 613

12 106

16

Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT

EU-16a

Dérogation pour OFT : Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l’Article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’Article 222 du CRR

17

Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent

EU-17a

(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)

18

Expositions totales sur opérations de financement sur titres

999 912

1 042 469

Autres expositions de hors bilan 

19

Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute

8 385 819

8 177 368

20

(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)

(3 642 009)

(3 632 272)

LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros

30/06/2024

31/12/2023

21

(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)

22

Expositions de hors bilan

4 743 810

4 545 096

Expositions exclues

EU-22a

(Expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)

(10 971 607)

(10 525 104)

EU-22b

(Expositions exemptées en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))

EU-22c

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)

EU-22d

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement –

Prêts incitatifs)

EU-22e

(Exclusions d’expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)

EU-22f

(Exclusions de parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation)

EU-22g

(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites)

EU-22h

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)

EU-22i

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)

EU-22j

(Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)

EU-22k

(Total des expositions exemptées)

(10 971 607)

(10 525 104)

Fonds propres et mesure de l'exposition totale

23

Fonds propres de catégorie 1

5 110 072

5 128 401

24

Mesure de l’exposition totale

64 839 050

64 138 910

Ratio de levier

25

Ratio de levier (%)

7,88%

8,00%

EU-25

Ratio de levier (hors incidence de l’exemption des investissements publics et des prêts incitatifs)

(%)

7,88%

8,00%

25a

Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)

7,88%

8,00%

26

Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)

3,00%

3,00%

EU-26a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

0,00%

0,00%

EU-26b

dont : à constituer avec des fonds propres CET1

0,00%

0,00%

27

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

0,00%

0,00%

EU-27a

Exigence de ratio de levier global (%)

3,00%

3,00%

Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes

EU-27b

Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres

Transitoire

Transitoire

LRSUM : RÉSUMÉ DU RAPPROCHEMENT ENTRE ACTIFS COMPTABLES ET EXPOSITIONS AUX

FINS DU RATIO DE LEVIER (EU LR1)

image

Montant Applicable - en milliers d'euros

30/06/2024

1

Total de l’actif selon les états financiers publiés

73 287 104

2

Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle

3

(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d’un transfert de risque)

4

(Ajustement pour l’exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))

5

(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition au titre de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)

6

Ajustement pour achats et ventes normalisés d’actifs financiers faisant l’objet d’une comptabilisation à la date de transaction

7

Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie

8

Ajustement pour instruments financiers dérivés

446 965

9

Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)

11 613

10

Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)

4 743 810

11

(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)

EU-11a

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)

(10 971 607)

EU-11b

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)

12

Autres ajustements

(2 678 834)

13

Mesure de l’exposition totale

64 839 050

             

LRSPL : VENTILATION DES EXPOSITIONS AU BILAN (EXCEPTÉ DÉRIVÉS, OFT ET EXPOSITIONS

EXEMPTÉES) (EU LR3)

image

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en milliers d'euros)

30/06/2024

EU-1

Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont :

62 970 764

EU-2

Expositions du portefeuille de négociation

EU-3

Expositions du portefeuille bancaire, dont :

62 970 764

EU-4

Obligations garanties

EU-5

Expositions considérées comme souveraines

2 636 998

EU-6

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

3 146 331

EU-7

Établissements

1 127 431

EU-8

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

33 234 348

EU-9

Expositions sur la clientèle de détail

5 665 092

EU-10

Entreprises

13 251 777

EU-11

Expositions en défaut

815 099

EU-12

Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)

3 093 688


3.      COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

image

3.1    Synthèse des emplois pondérés
3.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

Montant total d’exposition au risque (RWA)

Exigences totales de fonds propres

30/06/2024

31/12/2023

30/06/2024

1

Risque de crédit (hors CCR)

19 064 134

18 478 615

1 525 131

2

Dont approche standard

1 243 208

1 115 764

99 457

3

Dont approche NI simple (F-IRB)

4 982 004

4 561 849

398 560

4

Dont approche par référencement

EU 4a

Dont actions selon la méthode de pondération simple

4 236 168

4 086 207

338 893

5

Dont approche NI avancée (A-IRB)

8 602 754

8 714 796

688 220

6

Risque de crédit de contrepartie - CCR

717 770

347 800

57 422

7

Dont approche standard

112 706

114 353

9 016

8

Dont méthode du modèle interne (IMM)

EU 8a

Dont expositions sur une CCP

EU 8b

Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA

605 064

233 447

48 405

9

Dont autres CCR

15

Risque de règlement

2

16

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)

17

Dont approche SEC-IRBA

18

Dont SEC-ERBA (y compris IAA)

19

Dont approche SEC-SA

EU 19a

Dont 1 250 % / déduction

20

Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)

21

Dont approche standard

22

Dont approche fondée sur les modèles internes

EU 22a

Grands risques

23

Risque opérationnel

902 479

901 502

72 198

EU 23a

Dont approche élémentaire

EU 23b

Dont approche standard

101 527

104 540

8 122

EU 23c

Dont approche par mesure avancée

800 953

796 962

64 076

24

Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)

76 661

57 841

6 133

25

Total

20 684 383

19 727 918

1 654 751

3.2    Risque de crédit et de contrepartie

On entend par :

¡  probabilité de défaut (PD) : probabilité de défaut d’une contrepartie sur une période d’un an ;

¡  valeurs exposées au risque (EAD) : montant de l’exposition en cas de défaillance. La notion d’exposition englobe les encours bilanciels ainsi qu’une quote-part des engagements hors bilan ;

¡  pertes en cas de défaut (LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d’une contrepartie et le montant de l’exposition au moment du défaut ;

¡  expositions brutes : montant de l’exposition (bilan + hors bilan), après effets de compensation et avant application des techniques de réduction du risque de crédit (garanties et sûretés) et avant application du facteur de conversion (CCF) ;

¡  facteur de conversion (CCF) : rapport entre le montant non encore utilisé d’un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l’engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu’elle est supérieure ;

¡  pertes attendues (EL) : le montant de la perte moyenne que la banque estime devoir constater à horizon d’un an sur son portefeuille de crédits ;

¡  emplois pondérés (RWA) : le montant des emplois pondérés est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération. Ce taux dépend des caractéristiques de l’exposition et de la méthode de calcul retenue (IRB ou standard) ;

¡  ajustements de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d’un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partielle, soit via un compte de correction de valeur ;

¡  évaluations externes de crédit : évaluations de crédit établies par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.

Dans la partie I, est présentée une vision générale de l’évolution du risque de crédit et de contrepartie suivie par un point plus détaillé sur le risque de crédit dans la partie II, par type de méthode prudentielle : en méthode standard et en méthode IRB. Le risque de contrepartie est traité dans la partie III suivi par la partie IV consacrée aux techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie.

3.2.1 Prêts, avances et titres de créances par échéance

MATURITÉ RÉSIDUELLE DES EXPOSITIONS (EU CR1-A)

image


3.2.2 Expositions en défaut et ajustements de valeur

EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS ASSOCIÉES (EU CR1)

image

 

(en milliers d’euros)

Valeur comptable brute / Montant nominal

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

 

Sûretés et garanties financières reçues

Expositions performantes

Expositions non performantes

Expositions performantes -

Dépréciations cumulées et provisions

Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations

négatives cumulées de la

juste valeur dues au risque de crédit et provisions 

Sorties partielles du bilan cumulées

Sur les expositions performantes

Sur les expositions non

performantes

 

Dont étape 1

Dont étape 2

 

Dont étape 2

Dont étape 3

 

Dont étape 1

Dont étape 2

 

Dont étape 2

Dont étape 3

 

005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

2 604 673

2 604 673

010

Prêts et avances

60 821 460

56 665 267

4 156 193

817 419

817 412

(288 475)

(126 928)

(161 547)

(320 948)

(320 948)

40 872 740

217 715

020

Banques centrales

030

Administrations publiques

1 993 493

1 985 003

8 490

4 862

4 862

(2 100)

(1 473)

(627)

(162)

(162)

1 075 327

040

Établissements de crédit

6 390 169

6 385 754

4 415

16

16

(69)

(69)

32 608

050

Autres entreprises financières

3 686 000

3 425 887

260 113

28 731

28 731

(25 305)

(16 132)

(9 173)

(13 449)

(13 449)

1 125 350

3 710

060

Entreprises non financières

11 996 568

10 933 428

1 063 140

583 579

583 572

(163 486)

(90 792)

(72 694)

(256 800)

(256 800)

6 372 500

82 601

070

Dont PME

10 751 781

9 816 559

935 222

439 902

439 895

(146 920)

(80 307)

(66 613)

(231 728)

(231 728)

6 099 372

69 126

080

Ménages

36 755 230

33 935 195

2 820 035

200 231

200 231

(97 515)

(18 462)

(79 053)

(50 537)

(50 537)

32 266 955

131 404

090

Titres de créance

4 578 402

3 900 705

18 426

435

435

(3 642)

(2 689)

(953)

368 649

100

Banques centrales

110

Administrations publiques

2 116 847

2 116 847

(1 094)

(1 094)

242 537

120

Établissements de crédit

1 348 363

1 348 363

(1 208)

(1 208)

126 112

image

Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 -  30 juin 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               22/116

 

(en milliers d’euros)

Valeur comptable brute / Montant nominal

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

 

Sûretés et garanties financières reçues

Expositions performantes

Expositions non performantes

Expositions performantes -

Dépréciations cumulées et provisions

Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations

négatives cumulées de la

juste valeur dues au risque de crédit et provisions 

Sorties partielles du bilan cumulées

Sur les expositions performantes

Sur les expositions non

performantes

 

Dont étape 1

Dont étape 2

 

Dont étape 2

Dont étape 3

 

Dont étape 1

Dont étape 2

 

Dont étape 2

Dont étape 3

 

130

Autres entreprises financières

682 652

53 860

(97)

(97)

140

Entreprises non financières

430 540

381 635

18 426

435

435

(1 243)

(290)

(953)

150

Expositions hors bilan

28 329 840

28 125 191

204 649

63 557

63 557

(31 786)

(25 701)

(6 085)

(7 727)

(7 727)

380 035

128

160

Banques centrales

170

Administrations publiques

241 854

241 854

(289)

(289)

180

Établissements de crédit

20 091 872

20 091 872

190

Autres entreprises financières

1 154 490

1 145 160

9 330

332

332

(5 487)

(4 741)

(746)

(319)

(319)

69 918

200

Entreprises non financières

5 562 142

5 422 350

139 792

58 267

58 267

(22 836)

(19 433)

(3 403)

(6 211)

(6 211)

114 185

125

210

Ménages

1 279 482

1 223 955

55 527

4 958

4 958

(3 174)

(1 238)

(1 936)

(1 197)

(1 197)

195 932

3

220

Total

96 334 375

91 295 836

4 379 268

881 411

435

880 969

(323 903)

(155 318)

(168 585)

(328 675)

(328 675)

41 621 424

217 843

image

Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 -  30 juin 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               23/116


VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS (EU CR2) 

image

 

(en milliers d'euros)

Valeur comptable brute               

010

Stock initial de prêts et avances non performants

817 419

020

Entrées dans les portefeuilles non performants

030

Sorties hors des portefeuilles non performants

040

Sorties dues à des sorties de bilan

050

Sorties dues à d’autres situations

060

Stock final de prêts et avances non performants

817 419

VARIATIONS DE L’ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS ET DES

RECOUVREMENTS NETS CUMULES CORRESPONDANTS (EU CR2A) 

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CR2A « Variations de l’encours de prêts et avances non performants et des recouvrements nets cumules correspondants » (Ratio NPE< à 5%).

             

QUALITÉ DE CRÉDIT DES EXPOSITIONS RESTRUCTURÉES (EU CQ1)

image

 

(en milliers d’euros)

Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées

de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées

 

Renégociées non performantes

Sur des expositions

renégociées performantes

Sur des expositions

renégociées non

performantes

 

dont sûretés reçues et garanties

financières

reçues pour des

expositions non

performantes faisant l'objet

de mesures de renégociation

Renégociées performantes

 

Dont en défaut

Dont dépréciées

 

005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

010

Prêts et avances

136 964

92 704

92 694

92 694

(9 126)

(15 439)

148 760

50 626

020

Banques centrales

030

Administrations publiques

040

Établissements de crédit

050

Autres entreprises financières

7 552

2 666

2 657

2 657

(315)

(1 631)

5 596

833

060

Entreprises non financières

47 247

51 436

51 435

51 435

(6 709)

(8 336)

41 204

21 659

070

Ménages

82 165

38 602

38 602

38 602

(2 102)

(5 472)

101 960

28 134

080

Titres de créance

090

Engagements de prêt donnés

10 201

24 824

24 824

24 824

(372)

(6 025)

1 101

63

100

Total

147 165

117 528

117 518

117 518

(9 498)

(21 464)

149 861

50 689

QUALITÉ DE LA RESTRUCTURATION (EU CQ2)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CQ2 « Qualité de la restructuration (Ratio NPE< à 5%).

 

             

QUALITÉ DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EU CQ4)

image

 

(en milliers d’euros)

Valeur comptable / montant nominal brut

Dépréciation cumulée

Provisions sur engagements hors bilan et garanties

financières donnés

Variations négatives

cumulées de la juste valeur

dues au risque de crédit sur

expositions non

performantes

 

Dont non performantes

Dont soumises à dépréciation

 

 

Dont en défaut

010

Expositions au bilan

66 217 716

817 854

817 412

65 558 438

(613 065)

 

020

France

64 035 422

815 259

815 252

63 405 576

(607 856)

020

Belarus

020

Monaco

1

1

020

Suisse

65 740

32

32

65 740

(38)

020

Ukraine

154

154

020

Danemark

20 454

20 454

(31)

020

Espagne

52 234

52 234

(93)

020

Finlande

54

54

020

Allemagne

167 457

167 457

(260)

020

Royaume uni

175 613

2

2

175 613

(358)

020

Pays-Bas

260 622

435

260 622

(188)

020

Luxembourg

140 430

1 379

1 379

110 998

(1 832)

020

Suede

5 571

5 571

(3)

020

Belgique

270 383

272

272

270 383

(723)

070

Autres pays

080

Expositions hors bilan

28 393 397

63 557

63 557

 

 

 

 

020

France

27 983 458

63 555

63 555

 

 

020

Monaco

6

 

 

020

Royaume uni

47 530

 

 

100

Japon

60

 

 

020

Luxembourg

9 561

 

 

110

Etats-Unis

7 020

 

 

140

Autres pays

596 263

 

 

150

Total

94 611 113

881 411

880 969

65 558 438

(613 065)

39 513

             

QUALITÉ DE CRÉDIT DES PRÊTS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIÈRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (EU CQ5)

image

 

(en milliers d’euros)

Valeur comptable brute

Dépréciation cumulée

Variations négatives

cumulées de la

juste valeur dues au risque de

crédit sur

expositions non performantes

 

Dont non performantes

 

 

 

Dont en défaut

Dont prêts et avances

soumis à dépréciation

010

Agriculture, sylviculture et pêche

020

Industries extractives

030

Industrie manufacturière

040

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

050

Production et distribution d’eau

060

Construction

070

Commerce

080

Transport et stockage

090

Hébergement et restauration

100

Information et communication

110

Activités financières et d’assurance

120

Activités immobilières

130

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

140

Activités de services administratifs et de soutien

150

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire

160

Enseignement

170

Santé humaine et action sociale

180

Arts, spectacles et activités récréatives

190

Autres services

200

Total

EVALUATION DES GARANTIES – PRÊTS ET AVANCES (EU CQ6)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CQ6 « Evaluation des garanties – prêts et avances » (Ratio NPE< à 5%).

             

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D’EXÉCUTION (EU CQ7)

image

 

(en milliers d’euros)

Sûretés obtenues par prise de possession 

Valeur à la comptabilisation

initiale

Variations  négatives cumulées

010

Immobilisations corporelles (PP&E)

020

Autre que PP&E

22

(11)

030

Biens immobiliers résidentiels

040

Biens immobiliers commerciaux

050

Biens meubles (automobiles, navires, etc.)

060

Actions et titres de créance

070

Autres sûretés

22

(11)

080

Total

22

(11)

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D’EXÉCUTION- VENTILATION PAR MILLESIME (EU CQ8)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CQ8 « Garantie obtenue par prise de possession et par processus d'exécution - ventilation par période » (Ratio NPE< à 5%).


3.2.3 Expositions en approche standard

APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR4)

image

 

Catégories d'expositions

(en milliers d'euros)

Expositions avant CCF et avant ARC

Expositions après CCF et après ARC

RWA et densité des RWA

Expositions  au bilan

Expositions hors bilan

Expositions  au bilan

Expositions hors bilan

RWA

Densité des RWA (%) 

1

Administrations centrales ou banques centrales

51 882

51 882

39 604

76,34%

2

Administrations régionales ou locales

0,00%

3

Entités du secteur public

556

556

0,00%

4

Banques multilatérales de développement

0,00%

5

Organisations internationales

0,00%

6

Établissements

625 597

442 616

625 597

442 616

114 060

10,68%

7

Entreprises

310 974

101 099

310 974

88 978

399 952

100,00%

8

Clientèle de détail

2 961

389

2 961

389

2 486

74,22%

9

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

0,00%

10

Expositions en défaut

251

1 813

251

1 813

3 097

1.5

11

Expositions présentant un risque particulièrement élevé

0,00%

12

Obligations garanties

0,00%

13

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

0,00%

14

Organismes de placement collectif

282 520

282 520

116 622

41,28%

15

Actions

6 606

6 606

6 606

100,00%

16

Autres éléments

645 164

645 164

560 781

86,92%

17

Total

1 926 510

545 917

1 926 510

533 797

1 243 208

50,53%

EXPOSITIONS PAR CLASSE D’ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (EU CR5)

image

3.2.4 Qualité des expositions en approche notations internes

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE

FONDATION (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

image

F-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

2 468 425

135 126

71,67%

2 850 321

0,01%

45,45%

2.5

74 086

2,60%

70

(1 667)

0,00 à <0,10

2 468 425

135 126

71,67%

2 850 321

0,01%

45,45%

2.5

74 086

2,60%

70

(1 667)

0,10 à <0,15

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,15 à <0,25

116 136

0,00%

116 136

0,16%

45,00%

2.5

47 770

41,13%

84

(178)

0,25 à <0,50

0,00%

12,50%

50,00%

2.5

75,00%

0,50 à <0,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75 à <2,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Administrations

0,75 à <1,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

centrales et banques

1,75 à <2,5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

centrales

2,50 à <10,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,5 à <5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5 à <10

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10 à <20

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20 à <30

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00 (défaut)

4 862

0,00%

4 862

100,00%

45,00%

2.5

0,00%

2 188

(162)

Sous-total (catégorie d'expositions)

2 589 423

135 126

71,67%

2 971 320

0,18%

45,43%

2.5

121 856

4,10%

2 342

(2 007)


FONDATION (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

F-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

11 241 732

289 041

75,07%

11 790 811

0,03%

15,36%

2.5

703 910

5,97%

644

(2 453)

0,00 à <0,10

11 083 253

288 053

75,07%

11 631 591

0,03%

14,95%

2.5

641 044

5,51%

566

(2 298)

0,10 à <0,15

158 479

988

75,00%

159 220

0,11%

45,00%

2.5

62 866

39,48%

79

(155)

0,15 à <0,25

81 894

35 388

76,16%

117 062

0,19%

44,50%

2.5

60 032

51,28%

100

(170)

0,25 à <0,50

33 444

0,00%

30 124

0,30%

44,86%

2.5

17 999

59,75%

41

(57)

0,50 à <0,75

49 688

0,00%

49 688

0,60%

45,00%

2.5

46 762

94,11%

134

(327)

0,75 à <2,50

1 022

920

84,69%

1 801

1,90%

45,00%

2.5

2 691

149,46%

15

(10)

0,75 à <1,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Etablissements

1,75 à <2,5

1 022

920

84,69%

1 801

1,90%

45,00%

2.5

2 691

149,46%

15

(10)

2,50 à <10,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,5 à <5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5 à <10

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00 à <100,00

7 510

0,00%

7 510

20,00%

45,00%

2.5

19 815

263,83%

676

(193)

10 à <20

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20 à <30

7 510

0,00%

7 510

20,00%

45,00%

2.5

19 815

263,83%

676

(193)

30,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00 (défaut)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Sous-total (catégorie d'expositions)

11 415 291

325 348

75,21%

11 996 996

0,05%

15,86%

2.5

851 208

7,10%

1 610

(3 209)

FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

F-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

3 216 233

1 890 387

76,03%

4 591 196

0,05%

44,70%

2.5

918 898

20,01%

1 026

(7 237)

0,00 à <0,10

2 753 610

1 447 094

76,67%

3 782 534

0,04%

44,86%

2.5

641 531

16,96%

598

(4 384)

0,10 à <0,15

462 623

443 292

73,93%

808 663

0,12%

43,96%

2.5

277 367

34,30%

428

(2 853)

0,15 à <0,25

407 483

24 197

75,00%

419 651

0,16%

45,00%

2.5

197 449

47,05%

302

(1 853)

0,25 à <0,50

468 596

398 186

80,93%

689 034

0,37%

44,26%

2.5

436 317

63,32%

1 128

(2 794)

0,50 à <0,75

237 463

33 713

84,24%

265 462

0,60%

44,92%

2.5

245 142

92,35%

715

(1 148)

0,75 à <2,50

420 258

392 610

66,75%

591 507

1,19%

43,75%

2.5

607 085

1.02634

3 085

(7 811)

0,75 à <1,75

365 653

358 029

64,38%

505 324

1,07%

43,54%

2.5

499 568

98,86%

2 339

(6 895)

Entreprises - Autres

1,75 à <2,5

54 604

34 581

91,32%

86 183

1,92%

45,00%

2.5

107 516

124,75%

745

(915)

2,50 à <10,00

109 626

32 197

80,83%

88 305

4,21%

45,53%

2.5

134 282

152,07%

1 717

(4 329)

2,5 à <5

85 364

29 622

83,02%

79 656

3,76%

44,96%

2.5

115 573

145,09%

1 348

(2 632)

5 à <10

24 262

2 575

55,58%

8 648

8,34%

50,81%

2.5

18 709

216,34%

369

(1 697)

10,00 à <100,00

61 238

15 374

73,64%

65 584

18,86%

43,52%

2.5

160 720

245,06%

5 448

(4 066)

10 à <20

9 765

3 585

75,00%

12 116

12,00%

37,13%

2.5

21 846

180,31%

540

(2 977)

20 à <30

51 473

11 789

73,23%

53 468

20,41%

44,97%

2.5

138 874

259,73%

4 908

(1 089)

30,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00 (défaut)

16 542

14 724

56,57%

9 500

100,00%

44,42%

2.5

0,00%

4 219

(1 903)

Sous-total (catégorie d'expositions)

4 937 439

2 801 388

75,45%

6 720 239

0,59%

44,60%

2.5

2 699 893

40,18%

17 640

(31 141)

FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

F-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

35 971

20 986

50,00%

46 464

0,06%

40,70%

2.5

9 764

21,01%

11

(151)

0,00 à <0,10

35 971

20 986

50,00%

46 464

0,06%

40,70%

2.5

9 764

21,01%

11

(151)

0,10 à <0,15

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,15 à <0,25

35 428

815

75,00%

36 040

0,16%

40,63%

2.5

13 383

37,14%

23

(26)

0,25 à <0,50

122 689

35 915

58,79%

143 803

0,30%

40,04%

2.5

73 761

51,29%

173

(90)

0,50 à <0,75

17 056

802

75,00%

17 657

0,60%

45,00%

2.5

14 123

79,98%

48

(152)

0,75 à <2,50

3 227

0,00%

3 227

1,25%

45,00%

2.5

3 409

1.05645

18

(22)

Entreprises -

0,75 à <1,75

3 227

0,00%

3 227

1,25%

45,00%

2.5

3 409

1.05645

18

(22)

financement

1,75 à <2,5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

spécialisé

2,50 à <10,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,5 à <5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5 à <10

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10 à <20

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20 à <30

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00 (défaut)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Sous-total (catégorie d'expositions)

214 370

58 519

56,09%

247 190

0,27%

40,67%

2.5

114 440

46,30%

273

(441)

FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

F-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

319 814

139 012

80,86%

425 450

0,07%

43,32%

2.5

76 611

18,01%

129

(225)

0,00 à <0,10

229 363

41 234

80,54%

261 493

0,04%

44,74%

2.5

36 604

14,00%

44

(114)

0,10 à <0,15

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,15 à <0,25

37 440

0,00%

6,67%

46,67%

2,47

26,67%

(26)

0,25 à <0,50

627 519

155 128

62,30%

650 794

0,39%

43,45%

2.5

310 059

47,64%

1 096

(3 361)

0,50 à <0,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75 à <2,50

613 957

175 364

69,15%

633 111

1,23%

41,38%

2.5

439 905

69,48%

3 240

(9 891)

Entreprises -

0,75 à <1,75

605 294

133 681

59,53%

582 765

1,17%

41,07%

2.5

388 632

66,69%

2 804

(9 873)

Petites ou moyennes

1,75 à <2,5

8 662

41 683

100,00%

50 346

1,93%

45,00%

2.5

51 273

1.01842

436

(18)

entreprises

2,50 à <10,00

298 106

37 088

50,14%

278 782

4,57%

41,37%

2.5

268 242

96,22%

5 283

(15 251)

2,5 à <5

246 721

14 906

84,95%

235 289

3,86%

41,28%

2.5

212 552

90,34%

3 754

(12 925)

5 à <10

51 384

22 183

26,75%

43 492

8,37%

41,88%

2.5

55 690

128,05%

1 529

(2 326)

10,00 à <100,00

43 119

39 157

76,16%

62 411

17,88%

42,86%

2.5

99 791

159,89%

4 855

(3 513)

10 à <20

23 495

206

81,87%

17 065

12,03%

37,58%

2.5

20 908

122,52%

772

(1 630)

20 à <30

19 625

38 951

76,13%

45 346

20,08%

44,85%

2.5

78 883

173,96%

4 083

(1 883)

30,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00 (défaut)

31 765

19 211

100,00%

31 843

100,00%

41,80%

2.5

0,00%

13 311

(10 045)

Sous-total (catégorie d'expositions)

1 971 720

564 960

70,44%

2 082 391

3,19%

42,48%

2.5

1 194 608

57,37%

27 915

(42 312)

Total (toutes catégories d’expositions)

21 128 242

3 885 340

74,28%

24 018 136

 

 

2.5

4 982 004

49 780

(79 111)

FONDATION  (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

15 379

257 844

177,86%

473 994

0,06%

28,12%

1,00

5 716

1,21%

84

(36)

0,00 à <0,10

6 254

181 088

171,66%

317 111

0,04%

28,00%

1,00

2 584

0,82%

35

(12)

0,10 à <0,15

9 125

76 757

192,50%

156 883

0,11%

28,36%

1,00

3 132

2,00%

50

(23)

0,15 à <0,25

9 208

42 330

202,17%

94 808

0,22%

28,23%

1,00

3 296

3,48%

59

(32)

0,25 à <0,50

7 614

26 447

210,21%

63 215

0,40%

28,17%

1,00

3 554

5,62%

71

(40)

0,50 à <0,75

7 809

16 622

226,27%

45 421

0,73%

27,78%

1,00

4 050

8,92%

92

(51)

0,75 à <2,50

14 942

24 973

249,63%

77 285

1,58%

28,04%

1,00

12 433

16,09%

341

(170)

0,75 à <1,75

14 885

24 852

249,90%

76 992

1,57%

28,05%

1,00

12 377

16,08%

339

(168)

Expositions

1,75 à <2,5

57

121

193,53%

293

2,04%

27,19%

1,00

56

18,95%

2

(1)

renouvelables

2,50 à <10,00

13 175

13 577

332,10%

58 274

5,23%

28,60%

1,00

21 982

37,72%

874

(364)

2,5 à <5

10 099

10 986

320,05%

45 267

4,29%

28,49%

1,00

15 141

33,45%

553

(233)

5 à <10

3 076

2 591

383,18%

13 007

8,50%

29,00%

1,00

6 840

52,59%

321

(131)

10,00 à <100,00

2 074

1 574

357,85%

7 716

18,21%

28,65%

1,00

5 792

75,06%

401

(154)

10 à <20

1 763

1 222

390,44%

6 541

15,75%

28,88%

1,00

4 761

72,79%

297

(116)

20 à <30

225

221

227,12%

728

29,05%

26,40%

1,00

607

83,40%

56

(20)

30,00 à <100,00

86

130

274,02%

447

36,60%

28,98%

1,00

423

94,69%

47

(18)

100,00 (défaut)

645

341

0,01%

645

100,00%

37,35%

1,00

138

21,40%

241

(383)

Sous-total (catégorie d'expositions)

70 845

383 708

195,58%

821 358

0,90%

28,15%

1,00

56 961

6,94%

2 162

(1 229)


FONDATION  (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

image

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

1 832 827

132 931

187,29%

2 082 770

0,07%

21,52%

1,00

88 774

4,26%

316

(454)

0,00 à <0,10

1 089 329

85 201

200,00%

1 260 137

0,04%

20,65%

1,00

34 612

2,75%

105

(129)

0,10 à <0,15

743 498

47 729

164,60%

822 633

0,11%

22,85%

1,00

54 163

6,58%

211

(325)

0,15 à <0,25

736 287

41 966

156,68%

802 699

0,22%

23,83%

1,00

88 229

10,99%

420

(612)

0,25 à <0,50

471 935

30 056

164,45%

522 054

0,40%

24,34%

1,00

85 675

16,41%

507

(1 127)

0,50 à <0,75

240 448

9 724

165,14%

257 192

0,73%

25,47%

1,00

61 570

23,94%

478

(1 023)

0,75 à <2,50

394 941

21 954

171,82%

435 208

1,43%

23,97%

1,00

128 882

29,61%

1 526

(4 357)

Autres expositions

0,75 à <1,75

390 326

21 884

171,60%

430 419

1,42%

24,05%

1,00

127 755

29,68%

1 509

(4 306)

sur la clientèle de

1,75 à <2,5

4 614

71

237,86%

4 789

2,04%

17,00%

1,00

1 127

23,54%

17

(51)

détail - non - PME

2,50 à <10,00

186 579

7 747

153,39%

205 343

5,52%

25,89%

1,00

85 288

41,53%

2 977

(4 812)

2,5 à <5

127 291

6 740

151,27%

141 630

4,18%

25,27%

1,00

55 511

39,19%

1 499

(3 101)

5 à <10

59 288

1 007

167,56%

63 713

8,50%

27,26%

1,00

29 777

46,74%

1 479

(1 712)

10,00 à <100,00

26 440

2 279

125,34%

44 802

21,89%

27,93%

1,00

29 723

66,34%

2 850

(1 894)

10 à <20

21 459

946

152,11%

28 393

16,02%

26,55%

1,00

16 297

57,40%

1 206

(1 339)

20 à <30

3 412

160

123,77%

13 501

29,05%

29,56%

1,00

10 812

80,08%

1 159

(347)

30,00 à <100,00

1 569

1 173

103,95%

2 908

45,99%

33,82%

1,00

2 613

89,88%

485

(208)

100,00 (défaut)

46 319

2 937

0,01%

46 319

100,00%

37,82%

1,00

8 262

17,84%

17 519

(19 040)

Sous-total (catégorie d'expositions)

3 935 777

249 594

173,34%

4 396 387

1,84%

23,19%

1,00

576 402

13,11%

26 594

(33 319)

FONDATION  (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - PME

image

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

208 894

18 358

169,15%

239 966

0,13%

24,86%

1,00

14 569

6,07%

78

(158)

0,00 à <0,10

18

225,67%

40

0,03%

30,01%

1,00

1

2,63%

0,10 à <0,15

208 894

18 340

169,09%

239 926

0,13%

24,86%

1,00

14 568

6,07%

78

(158)

0,15 à <0,25

327 818

37 115

189,74%

398 295

0,21%

24,81%

1,00

34 166

8,58%

212

(511)

0,25 à <0,50

361 463

38 574

186,03%

433 618

0,38%

25,72%

1,00

56 602

13,05%

437

(1 298)

0,50 à <0,75

5

225,56%

10

0,69%

30,05%

1,00

2

21,38%

0,75 à <2,50

492 348

40 329

169,13%

562 443

1,19%

30,48%

1,00

146 148

25,99%

1 978

(6 948)

Autres expositions

0,75 à <1,75

446 655

35 391

158,98%

504 348

1,09%

32,54%

1,00

138 416

27,45%

1 828

(6 278)

sur la clientèle de

1,75 à <2,5

45 692

4 938

241,88%

58 095

2,04%

12,62%

1,00

7 732

13,31%

150

(671)

détail - PME

2,50 à <10,00

264 104

19 764

200,90%

311 899

5,51%

32,41%

1,00

123 396

39,56%

5 605

(15 882)

2,5 à <5

163 227

11 068

180,91%

185 503

3,80%

33,76%

1,00

73 307

39,52%

2 380

(7 363)

5 à <10

100 878

8 696

226,34%

126 396

8,02%

30,42%

1,00

50 089

39,63%

3 225

(8 519)

10,00 à <100,00

47 845

1 777

184,73%

62 237

20,87%

33,48%

1,00

37 584

60,39%

4 495

(5 789)

10 à <20

41 722

1 520

192,04%

50 634

17,09%

33,00%

1,00

28 731

56,74%

2 952

(4 887)

20 à <30

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00 à <100,00

6 123

257

141,50%

11 603

37,36%

35,57%

1,00

8 852

76,30%

1 543

(903)

100,00 (défaut)

100 832

1 765

0,01%

100 833

100,00%

60,66%

1,00

19 846

19,68%

61 170

(43 307)

Sous-total (catégorie d'expositions)

1 803 305

157 687

180,38%

2 109 302

6,66%

29,61%

1,00

432 313

20,50%

73 975

(73 895)

FONDATION  (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

image

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

100 978

612

100,00%

101 590

0,13%

23,21%

1,00

5 575

5,49%

31

(130)

0,00 à <0,10

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,10 à <0,15

100 978

612

100,00%

101 590

0,13%

23,21%

1,00

5 575

5,49%

31

(130)

0,15 à <0,25

147 146

140

100,00%

147 286

0,22%

26,24%

1,00

13 531

9,19%

85

(334)

0,25 à <0,50

182 928

4 112

100,00%

187 040

0,40%

28,54%

1,00

28 843

15,42%

213

(899)

0,50 à <0,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Clientèle de détail - 

0,75 à <2,50

192 258

3 248

100,00%

195 506

1,05%

29,58%

1,00

59 718

30,55%

603

(3 728)

Expositions garanties

0,75 à <1,75

186 634

3 248

100,00%

189 882

1,02%

29,92%

1,00

58 078

30,59%

582

(3 639)

par des biens

1,75 à <2,5

5 624

0,00%

5 624

2,04%

18,09%

1,00

1 640

29,17%

21

(89)

immobiliers des

PME

2,50 à <10,00

92 352

779

100,00%

93 130

5,71%

29,70%

1,00

77 264

82,96%

1 597

(10 782)

2,5 à <5

53 369

571

100,00%

53 940

3,80%

29,55%

1,00

36 923

68,45%

606

(4 118)

5 à <10

38 983

207

100,01%

39 190

8,33%

29,90%

1,00

40 341

1.02937

991

(6 664)

10,00 à <100,00

19 061

0,00%

19 061

18,87%

29,17%

1,00

24 904

130,65%

1 038

(4 315)

10 à <20

18 085

0,00%

18 085

17,85%

29,78%

1,00

24 096

133,24%

973

(4 148)

20 à <30

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00 à <100,00

976

0,00%

976

37,75%

17,88%

1,00

808

82,71%

66

(167)

100,00 (défaut)

7 115

0,00%

7 115

100,00%

53,99%

1,00

1 215

17,08%

3 842

(1 290)

Sous-total (catégorie d'expositions)

741 837

8 890

100,00%

750 728

2,57%

28,04%

1,00

211 050

28,11%

7 407

(21 478)

FONDATION  (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

image

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

20 664 020

298 567

100,0%

20 962 590

0,07%

13,37%

1,00

511 089

2,44%

1 900

(2 843)

0,00 à <0,10

12 690 022

177 860

100,0%

12 867 884

0,04%

13,11%

1,00

202 639

1,58%

653

(711)

0,10 à <0,15

7 973 998

120 707

100,0%

8 094 706

0,11%

13,79%

1,00

308 450

3,81%

1 247

(2 132)

0,15 à <0,25

4 290 106

103 754

100,0%

4 393 862

0,22%

14,61%

1,00

295 486

6,73%

1 412

(3 053)

0,25 à <0,50

2 516 750

72 521

100,0%

2 589 272

0,40%

14,67%

1,00

270 004

10,43%

1 518

(5 262)

0,50 à <0,75

1 234 837

37 742

100,0%

1 272 580

0,73%

14,82%

1,00

204 332

16,06%

1 377

(5 339)

0,75 à <2,50

2 077 403

60 044

100,0%

2 137 447

1,46%

14,95%

1,00

543 991

25,45%

4 685

(20 561)

Garantie par des

0,75 à <1,75

2 064 942

59 668

100,0%

2 124 611

1,46%

14,96%

1,00

540 122

25,42%

4 648

(20 378)

biens immobiliers

1,75 à <2,5

12 461

376

100,0%

12 836

2,04%

14,25%

1,00

3 869

30,14%

37

(183)

n'appartenant pas à

2,50 à <10,00

1 043 348

30 509

100,0%

1 073 858

5,07%

16,22%

1,00

608 202

56,64%

8 936

(26 807)

des PME

2,5 à <5

824 299

22 548

100,0%

846 848

4,14%

15,99%

1,00

432 022

51,02%

5 628

(18 050)

5 à <10

219 049

7 961

100,0%

227 010

8,52%

17,09%

1,00

176 180

77,61%

3 308

(8 757)

10,00 à <100,00

149 588

7 470

100,0%

157 058

19,73%

17,91%

1,00

163 093

1.03843

5 612

(8 129)

10 à <20

118 093

6 361

100,0%

124 453

16,31%

17,88%

1,00

127 239

1.02238

3 633

(5 976)

20 à <30

17 815

701

100,0%

18 516

29,05%

17,58%

1,00

20 324

1.09765

945

(1 132)

30,00 à <100,00

13 680

409

100,0%

14 088

37,72%

18,62%

1,00

15 530

110,23%

1 033

(1 021)

100,00 (défaut)

135 736

377

0,0%

135 737

100,00%

23,59%

1,00

24 720

18,21%

32 017

(24 622)

Sous-total (catégorie d'expositions)

32 111 787

610 985

99,9%

32 722 402

0,90%

13,96%

1,00

2 620 917

8,01%

57 457

(96 617)

Total (toutes catégories d’expositions)

45 744 597

3 993 977

97,7%

49 696 685

 

 

1.27

8 602 754

431 569

(563 873)


AVANCÉE (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

 

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00 à <0,10

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,10 à <0,15

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,15 à <0,25

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,25 à <0,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,50 à <0,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75 à <2,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Administrations

0,75 à <1,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

centrales et banques

1,75 à <2,5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

centrales

2,50 à <10,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,5 à <5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5 à <10

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10 à <20

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20 à <30

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00 (défaut)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Sous-total (catégorie d'expositions)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

AVANCÉE (EU CR6) - ETABLISSEMENTS

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00 à <0,10

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,10 à <0,15

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,15 à <0,25

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,25 à <0,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,50 à <0,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75 à <2,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75 à <1,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Etablissements

1,75 à <2,5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,50 à <10,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,5 à <5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5 à <10

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10 à <20

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20 à <30

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00 (défaut)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Sous-total (catégorie d'expositions)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

1 831 479

1 334 758

69,65%

2 761 170

0,07%

44,67%

2.5

677 378

24,53%

848

(6 843)

0,00 à <0,10

1 139 427

896 694

70,38%

1 770 532

0,04%

44,98%

2.5

332 798

18,80%

323

(3 425)

0,10 à <0,15

692 052

438 063

68,16%

990 637

0,12%

44,12%

2.5

344 580

34,78%

524

(3 419)

0,15 à <0,25

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,25 à <0,50

969 582

749 682

71,93%

1 508 832

0,37%

44,59%

2.5

976 754

64,74%

2 512

(12 356)

0,50 à <0,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75 à <2,50

778 951

164 374

64,22%

884 514

0,92%

44,43%

2.5

829 775

93,81%

3 600

(21 928)

0,75 à <1,75

778 951

164 374

64,22%

884 514

0,92%

44,43%

2.5

829 775

93,81%

3 600

(21 928)

Entreprises - Autres

1,75 à <2,5

0,00%

100,00%

0,00%

3,00

200,00%

2,50 à <10,00

209 520

18 836

67,50%

222 234

6,66%

44,42%

2.5

388 582

174,85%

6 609

(23 047)

2,5 à <5

57 316

2 949

75,00%

59 528

3,00%

43,33%

2.5

78 682

132,18%

774

(2 424)

5 à <10

152 204

15 887

66,10%

162 706

8,00%

44,83%

2.5

309 899

190,47%

5 835

(20 623)

10,00 à <100,00

5 197

18 152

72,83%

18 418

20,98%

42,64%

2.5

45 076

244,74%

1 644

(416)

10 à <20

2 666

0,00%

2 666

15,00%

45,00%

2.5

6 261

234,83%

180

(260)

20 à <30

2 531

18 152

72,83%

15 752

22,00%

42,24%

2.5

38 815

2.4642

1 464

(156)

30,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00 (défaut)

425 102

33 107

74,63%

449 809

100,00%

44,77%

2.5

0,00%

201 389

(200 326)

Sous-total (catégorie d'expositions)

4 219 831

2 318 909

70,08%

5 844 976

8,28%

44,61%

2.5

2 917 565

49,92%

216 601

(264 917)

AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00 à <0,10

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,10 à <0,15

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,15 à <0,25

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,25 à <0,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,50 à <0,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75 à <2,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Entreprises -

0,75 à <1,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

financement

1,75 à <2,5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

spécialisé

2,50 à <10,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,5 à <5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5 à <10

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10 à <20

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20 à <30

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00 à <100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00 (défaut)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Sous-total (catégorie d'expositions)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

421 087

123 735

71,21%

509 201

0,08%

44,33%

2.5

103 733

20,37%

184

(1 380)

0,00 à <0,10

194 494

110 931

71,86%

274 212

0,05%

44,99%

2.5

44 148

16,10%

55

(1 083)

0,10 à <0,15

226 592

12 804

65,58%

234 989

0,13%

43,57%

2.5

59 585

25,36%

129

(297)

0,15 à <0,25

212 282

2 889

75,00%

214 449

0,22%

44,39%

2.5

72 691

33,90%

209

(850)

0,25 à <0,50

626 016

30 055

72,93%

647 940

0,39%

43,26%

2.5

296 253

45,72%

1 088

(2 652)

0,50 à <0,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,75 à <2,50

1 099 047

63 390

73,09%

1 145 400

1,09%

42,26%

2.5

772 091

67,41%

5 257

(14 842)

Entreprises -

0,75 à <1,75

1 078 353

62 377

73,03%

1 123 910

1,07%

42,21%

2.5

754 750

67,15%

5 060

(14 491)

Petites ou moyennes

1,75 à <2,5

20 694

1 013

76,81%

21 491

2,04%

44,91%

2.5

17 340

80,69%

197

(351)

entreprises

2,50 à <10,00

373 263

40 206

72,11%

402 309

4,46%

42,53%

2.5

395 712

98,36%

7 697

(22 059)

2,5 à <5

278 670

31 377

71,14%

301 003

3,27%

42,17%

2.5

270 400

89,83%

4 175

(13 563)

5 à <10

94 593

8 829

75,55%

101 306

7,98%

43,60%

2.5

125 313

123,70%

3 522

(8 496)

10,00 à <100,00

83 589

1 614

57,75%

84 583

31,96%

44,80%

2.5

144 618

170,98%

12 130

(5 369)

10 à <20

27 267

254

75,60%

27 515

17,66%

44,92%

2.5

46 601

169,37%

2 183

(2 947)

20 à <30

29 763

1 361

54,42%

30 504

22,00%

44,52%

2.5

57 225

1.876

2 988

(2 422)

30,00 à <100,00

26 559

0,00%

26 564

58,22%

45,00%

2.5

40 792

153,56%

6 959

100,00 (défaut)

45 930

2 314

74,32%

47 650

100,00%

43,67%

2.5

2 449

5,14%

20 808

(25 266)

Sous-total (catégorie d'expositions)

2 861 214

264 204

71,98%

3 051 532

3,56%

43,10%

2.5

1 787 546

58,58%

47 372

(72 418)

AVANCÉE (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

15 379

257 844

177,86%

473 994

0,06%

28,12%

1,00

5 716

1,21%

84

(36)

0,00 à <0,10

6 254

181 088

171,66%

317 111

0,04%

28,00%

1,00

2 584

0,82%

35

(12)

0,10 à <0,15

9 125

76 757

192,50%

156 883

0,11%

28,36%

1,00

3 132

2,00%

50

(23)

0,15 à <0,25

9 208

42 330

202,17%

94 808

0,22%

28,23%

1,00

3 296

3,48%

59

(32)

0,25 à <0,50

7 614

26 447

210,21%

63 215

0,40%

28,17%

1,00

3 554

5,62%

71

(40)

0,50 à <0,75

7 809

16 622

226,27%

45 421

0,73%

27,78%

1,00

4 050

8,92%

92

(51)

0,75 à <2,50

14 942

24 973

249,63%

77 285

1,58%

28,04%

1,00

12 433

16,09%

341

(170)

0,75 à <1,75

14 885

24 852

249,90%

76 992

1,57%

28,05%

1,00

12 377

16,08%

339

(168)

Expositions

1,75 à <2,5

57

121

193,53%

293

2,04%

27,19%

1,00

56

18,95%

2

(1)

renouvelables

2,50 à <10,00

13 175

13 577

332,10%

58 274

5,23%

28,60%

1,00

21 982

37,72%

874

(364)

2,5 à <5

10 099

10 986

320,05%

45 267

4,29%

28,49%

1,00

15 141

33,45%

553

(233)

5 à <10

3 076

2 591

383,18%

13 007

8,50%

29,00%

1,00

6 840

52,59%

321

(131)

10,00 à <100,00

2 074

1 574

357,85%

7 716

18,21%

28,65%

1,00

5 792

75,06%

401

(154)

10 à <20

1 763

1 222

390,44%

6 541

15,75%

28,88%

1,00

4 761

72,79%

297

(116)

20 à <30

225

221

227,12%

728

29,05%

26,40%

1,00

607

83,40%

56

(20)

30,00 à <100,00

86

130

274,02%

447

36,60%

28,98%

1,00

423

94,69%

47

(18)

100,00 (défaut)

645

341

0,01%

645

100,00%

37,35%

1,00

138

21,40%

241

(383)

Sous-total (catégorie d'expositions)

70 845

383 708

195,58%

821 358

0,90%

28,15%

1,00

56 961

6,94%

2 162

(1 229)

AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

1 832 827

132 931

187,29%

2 082 770

0,07%

21,52%

1,00

88 774

4,26%

316

(454)

0,00 à <0,10

1 089 329

85 201

200,00%

1 260 137

0,04%

20,65%

1,00

34 612

2,75%

105

(129)

0,10 à <0,15

743 498

47 729

164,60%

822 633

0,11%

22,85%

1,00

54 163

6,58%

211

(325)

0,15 à <0,25

736 287

41 966

156,68%

802 699

0,22%

23,83%

1,00

88 229

10,99%

420

(612)

0,25 à <0,50

471 935

30 056

164,45%

522 054

0,40%

24,34%

1,00

85 675

16,41%

507

(1 127)

0,50 à <0,75

240 448

9 724

165,14%

257 192

0,73%

25,47%

1,00

61 570

23,94%

478

(1 023)

0,75 à <2,50

394 941

21 954

171,82%

435 208

1,43%

23,97%

1,00

128 882

29,61%

1 526

(4 357)

Autres expositions

0,75 à <1,75

390 326

21 884

171,60%

430 419

1,42%

24,05%

1,00

127 755

29,68%

1 509

(4 306)

sur la clientèle de

1,75 à <2,5

4 614

71

237,86%

4 789

2,04%

17,00%

1,00

1 127

23,54%

17

(51)

détail - non - PME

2,50 à <10,00

186 579

7 747

153,39%

205 343

5,52%

25,89%

1,00

85 288

41,53%

2 977

(4 812)

2,5 à <5

127 291

6 740

151,27%

141 630

4,18%

25,27%

1,00

55 511

39,19%

1 499

(3 101)

5 à <10

59 288

1 007

167,56%

63 713

8,50%

27,26%

1,00

29 777

46,74%

1 479

(1 712)

10,00 à <100,00

26 440

2 279

125,34%

44 802

21,89%

27,93%

1,00

29 723

66,34%

2 850

(1 894)

10 à <20

21 459

946

152,11%

28 393

16,02%

26,55%

1,00

16 297

57,40%

1 206

(1 339)

20 à <30

3 412

160

123,77%

13 501

29,05%

29,56%

1,00

10 812

80,08%

1 159

(347)

30,00 à <100,00

1 569

1 173

103,95%

2 908

45,99%

33,82%

1,00

2 613

89,88%

485

(208)

100,00 (défaut)

46 319

2 937

0,01%

46 319

100,00%

37,82%

1,00

8 262

17,84%

17 519

(19 040)

Sous-total (catégorie d'expositions)

3 935 777

249 594

173,34%

4 396 387

1,84%

23,19%

1,00

576 402

13,11%

26 594

(33 319)

AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PME

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

208 894

18 358

169,15%

239 966

0,13%

24,86%

1,00

14 569

6,07%

78

(158)

0,00 à <0,10

18

225,67%

40

0,03%

30,01%

1,00

1

2,63%

0,10 à <0,15

208 894

18 340

169,09%

239 926

0,13%

24,86%

1,00

14 568

6,07%

78

(158)

0,15 à <0,25

327 818

37 115

189,74%

398 295

0,21%

24,81%

1,00

34 166

8,58%

212

(511)

0,25 à <0,50

361 463

38 574

186,03%

433 618

0,38%

25,72%

1,00

56 602

13,05%

437

(1 298)

0,50 à <0,75

5

225,56%

10

0,69%

30,05%

1,00

2

21,38%

0,75 à <2,50

492 348

40 329

169,13%

562 443

1,19%

30,48%

1,00

146 148

25,99%

1 978

(6 948)

Autres expositions

0,75 à <1,75

446 655

35 391

158,98%

504 348

1,09%

32,54%

1,00

138 416

27,45%

1 828

(6 278)

sur la clientèle de

1,75 à <2,5

45 692

4 938

241,88%

58 095

2,04%

12,62%

1,00

7 732

13,31%

150

(671)

détail - PME

2,50 à <10,00

264 104

19 764

200,90%

311 899

5,51%

32,41%

1,00

123 396

39,56%

5 605

(15 882)

2,5 à <5

163 227

11 068

180,91%

185 503

3,80%

33,76%

1,00

73 307

39,52%

2 380

(7 363)

5 à <10

100 878

8 696

226,34%

126 396

8,02%

30,42%

1,00

50 089

39,63%

3 225

(8 519)

10,00 à <100,00

47 845

1 777

184,73%

62 237

20,87%

33,48%

1,00

37 584

60,39%

4 495

(5 789)

10 à <20

41 722

1 520

192,04%

50 634

17,09%

33,00%

1,00

28 731

56,74%

2 952

(4 887)

20 à <30

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00 à <100,00

6 123

257

141,50%

11 603

37,36%

35,57%

1,00

8 852

76,30%

1 543

(903)

100,00 (défaut)

100 832

1 765

0,01%

100 833

100,00%

60,66%

1,00

19 846

19,68%

61 170

(43 307)

Sous-total (catégorie d'expositions)

1 803 305

157 687

180,38%

2 109 302

6,66%

29,61%

1,00

432 313

20,50%

73 975

(73 895)


AVANCÉE (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

image

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

100 978

612

100,00%

101 590

0,13%

23,21%

1,00

5 575

5,49%

31

(130)

0,00 à <0,10

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,10 à <0,15

100 978

612

100,00%

101 590

0,13%

23,21%

1,00

5 575

5,49%

31

(130)

0,15 à <0,25

147 146

140

100,00%

147 286

0,22%

26,24%

1,00

13 531

9,19%

85

(334)

0,25 à <0,50

182 928

4 112

100,00%

187 040

0,40%

28,54%

1,00

28 843

15,42%

213

(899)

0,50 à <0,75

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Clientèle de détail - 

0,75 à <2,50

192 258

3 248

100,00%

195 506

1,05%

29,58%

1,00

59 718

30,55%

603

(3 728)

Expositions garanties

0,75 à <1,75

186 634

3 248

100,00%

189 882

1,02%

29,92%

1,00

58 078

30,59%

582

(3 639)

par des biens

1,75 à <2,5

5 624

0,00%

5 624

2,04%

18,09%

1,00

1 640

29,17%

21

(89)

immobiliers des

PME

2,50 à <10,00

92 352

779

100,00%

93 130

5,71%

29,70%

1,00

77 264

82,96%

1 597

(10 782)

2,5 à <5

53 369

571

100,00%

53 940

3,80%

29,55%

1,00

36 923

68,45%

606

(4 118)

5 à <10

38 983

207

100,01%

39 190

8,33%

29,90%

1,00

40 341

1.02937

991

(6 664)

10,00 à <100,00

19 061

0,00%

19 061

18,87%

29,17%

1,00

24 904

130,65%

1 038

(4 315)

10 à <20

18 085

0,00%

18 085

17,85%

29,78%

1,00

24 096

133,24%

973

(4 148)

20 à <30

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00 à <100,00

976

0,00%

976

37,75%

17,88%

1,00

808

82,71%

66

(167)

100,00 (défaut)

7 115

0,00%

7 115

100,00%

53,99%

1,00

1 215

17,08%

3 842

(1 290)

Sous-total (catégorie d'expositions)

741 837

8 890

100,00%

750 728

2,57%

28,04%

1,00

211 050

28,11%

7 407

(21 478)

AVANCÉE (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

image

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne

pondérée

(années)

Montant d’exposition

pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant

d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

0,00 à <0,15

20 664 020

298 567

100,0%

20 962 590

0,07%

13,37%

1,00

511 089

2,44%

1 900

(2 843)

0,00 à <0,10

12 690 022

177 860

100,0%

12 867 884

0,04%

13,11%

1,00

202 639

1,58%

653

(711)

0,10 à <0,15

7 973 998

120 707

100,0%

8 094 706

0,11%

13,79%

1,00

308 450

3,81%

1 247

(2 132)

0,15 à <0,25

4 290 106

103 754

100,0%

4 393 862

0,22%

14,61%

1,00

295 486

6,73%

1 412

(3 053)

0,25 à <0,50

2 516 750

72 521

100,0%

2 589 272

0,40%

14,67%

1,00

270 004

10,43%

1 518

(5 262)

0,50 à <0,75

1 234 837

37 742

100,0%

1 272 580

0,73%

14,82%

1,00

204 332

16,06%

1 377

(5 339)

0,75 à <2,50

2 077 403

60 044

100,0%

2 137 447

1,46%

14,95%

1,00

543 991

25,45%

4 685

(20 561)

Garantie par des

0,75 à <1,75

2 064 942

59 668

100,0%

2 124 611

1,46%

14,96%

1,00

540 122

25,42%

4 648

(20 378)

biens immobiliers

1,75 à <2,5

12 461

376

100,0%

12 836

2,04%

14,25%

1,00

3 869

30,14%

37

(183)

n'appartenant pas à

2,50 à <10,00

1 043 348

30 509

100,0%

1 073 858

5,07%

16,22%

1,00

608 202

56,64%

8 936

(26 807)

des PME

2,5 à <5

824 299

22 548

100,0%

846 848

4,14%

15,99%

1,00

432 022

51,02%

5 628

(18 050)

5 à <10

219 049

7 961

100,0%

227 010

8,52%

17,09%

1,00

176 180

77,61%

3 308

(8 757)

10,00 à <100,00

149 588

7 470

100,0%

157 058

19,73%

17,91%

1,00

163 093

1.03843

5 612

(8 129)

10 à <20

118 093

6 361

100,0%

124 453

16,31%

17,88%

1,00

127 239

1.02238

3 633

(5 976)

20 à <30

17 815

701

100,0%

18 516

29,05%

17,58%

1,00

20 324

1.09765

945

(1 132)

30,00 à <100,00

13 680

409

100,0%

14 088

37,72%

18,62%

1,00

15 530

110,23%

1 033

(1 021)

100,00 (défaut)

135 736

377

0,0%

135 737

100,00%

23,59%

1,00

24 720

18,21%

32 017

(24 622)

Sous-total (catégorie d'expositions)

32 111 787

610 985

99,9%

32 722 402

0,90%

13,96%

1,00

2 620 917

8,01%

57 457

(96 617)

Total (toutes catégories d’expositions)

45 744 597

3 993 977

97,7%

49 696 685

 

 

1.27

8 602 754

431 569

(563 873)


3.2.5 Utilisation des dérivés de crédit en couverture

EFFET DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT SUR LES ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (EU CR7)

image

image

 

30/06/2024

(en milliers d'euros)

Montant d’exposition

pondéré avant dérivés de crédit

Montant d’exposition pondéré réel

1

Expositions faisant l’objet de l’approche NI simple

4 982 004

4 982 004

2

Administrations centrales et banques centrales

121 856

121 856

3

Établissements

851 208

851 208

4

Entreprises

4 008 940

4 008 940

4.1

dont Entreprises - PME

1 194 608

1 194 608

4.2

dont Entreprises - Financement spécialisé

114 440

114 440

5

Expositions faisant l’objet de l’approche NI avancée

8 602 754

8 602 754

6

Administrations centrales et banques centrales

7

Établissements

8

Entreprises

4 705 111

4 705 111

8.1

dont Entreprises - PME

1 787 546

1 787 546

8.2

dont Entreprises - Financement spécialisé

9

Clientèle de détail

3 897 643

3 897 643

9.1

dont Clientèle de détail - PME - Garanties par une sûreté immobilière

211 050

211 050

9.2

dont Clientèle de détail - non-PME - Garanties par une sûreté immobilière

2 620 917

2 620 917

9.3

dont Clientèle de détail - expositions renouvelables éligibles

56 961

56 961

9.4

dont Clientèle de détail - PME - Autres

432 313

432 313

9.5

dont Clientèle de détail - non-PME - Autres

576 402

576 402

10

TOTAL (incluant expositions approches NI simple et avancée)

13 584 759

13 584 759

Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 -  30 juin 2024                                                                                51/116


APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-A) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

image

30/06/2024

 

(en milliers d'euros)

Total des expositions

 

Techniques d’atténuation du risque de crédit

Techniques d’atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA

Protection de crédit  financée

 Protection de crédit  non financée

RWEA sans effets de

substitution (effets de réduction

uniquement)

 

RWEA avec effets de

substitution

(effets de réduction et de

substitution)

 

 

Partie des expositions

couverte par des sûretés

financières

(%)

Partie des expositions

couverte par d’autres

sûretés éligibles (%)

Partie des expositions

couverte par des sûretés

immobilières

(%)

Partie des expositions

couverte par

des créances

à recouvrer

(%)

Partie des expositions

couverte par d’autres sûretés réelles (%)

Partie des expositions

couverte par d’autres

formes de

protection de crédit financée (%)

Partie des expositions

couverte par des dépôts

en espèces

(%)

Partie des expositions

couverte par des polices

d'assurance vie (%)

Partie des expositions

couverte par des

instruments détenus par un tiers (%)

 

Partie des expositions

couverte par

des garanties

(%)

Partie des expositions

couverte par des dérivés de crédit (%)

Administrations centrales et banques centrales

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Établissements

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Entreprises

8 896 508

0,50%

11,07%

7,61%

3,44%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,54%

0,00%

4 705 111

dont Entreprises - PME

3 051 532

1,24%

25,46%

21,68%

3,77%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,56%

0,00%

1 787 546

dont Entreprises -

Financement spécialisé

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Dont Entreprises - Autres

5 844 976

0,12%

3,55%

0,27%

3,27%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2 917 565

Clientèle de détail

40 800 177

0,00%

13,95%

13,95%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,25%

0,00%

3 897 643

Dont Clientèle de détail - Biens immobiliers PME

750 728

0,00%

85,09%

85,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,88%

0,00%

211 050

Dont Clientèle de détail - Biens immobiliers non-

PME

32 722 402

0,00%

15,44%

15,44%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

83,67%

0,00%

2 620 917

dont Clientèle de détail -

expositions

renouvelables éligibles

821 358

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

56 961

dont Clientèle de détail - autres PME

2 109 302

0,00%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

17,38%

0,00%

432 313

dont Clientèle de détail - autres non-PME

4 396 387

0,00%

0,04%

0,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,16%

0,00%

576 402

Total

49 696 685

0,09%

13,43%

12,82%

0,62%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

56,13%

0,00%

8 602 754

image

Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 -  30 juin 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               52/116

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-F) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

image

30/06/2024

 

(en milliers d'euros)

Total des expositions

 

Techniques d’atténuation du risque de crédit

Techniques d’atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA

Protection de crédit  financée

 Protection de crédit  non financée

RWEA sans effets de

substitution (effets de réduction

uniquement)

 

RWEA avec effets de

substitution

(effets de réduction et de

substitution)

 

 

Partie des expositions

couverte par des sûretés

financières

(%)

Partie des expositions

couverte par d’autres

sûretés éligibles (%)

Partie des expositions

couverte par des sûretés

immobilières

(%)

Partie des expositions

couverte par

des créances

à recouvrer

(%)

Partie des expositions

couverte par d’autres sûretés réelles (%)

Partie des expositions

couverte par d’autres

formes de

protection de crédit financée (%)

Partie des expositions

couverte par des dépôts

en espèces

(%)

Partie des expositions

couverte par des polices

d'assurance vie (%)

Partie des expositions

couverte par des

instruments détenus par un tiers (%)

 

Partie des expositions

couverte par

des garanties

(%)

Partie des expositions

couverte par des dérivés de crédit (%)

Administrations centrales et banques centrales

2 971 320

0,00%

0,02%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

121 856

Établissements

11 996 996

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

851 208

Entreprises

9 049 819

0,20%

9,59%

2,78%

6,76%

0,06%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4 008 940

dont Entreprises - PME

2 082 391

0,56%

22,42%

9,34%

13,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1 194 608

dont Entreprises -

Financement spécialisé

247 190

0,00%

48,08%

1,12%

46,96%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

114 440

Dont Entreprises - Autres

6 720 239

0,10%

4,20%

0,80%

3,32%

0,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2 699 893

Total

24 018 136

0,08%

3,62%

1,05%

2,55%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4 982 004


3.2.6 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

image

30/06/2024

(en milliers d'euros)

Montant d'exposition pondéré

1

Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente

13 665 666

2

Taille de l’actif (+/-)

(37 337)

3

Qualité de l’actif (+/-)

(45 618)

4

Mises à jour des modèles (+/-)

5

Méthodologie et politiques (+/-)

6

Acquisitions et cessions (+/-)

7

Variations des taux de change (+/-)

210

8

Autres (+/-)

1 838

9

Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration

13 584 759

image

 

Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 -  30 juin 2024                                                                                  54/116


3.3    Risque de contrepartie
3.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche

ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (EU CCR1)

image

3.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES RISQUES (EU CCR3)

image

3.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES

PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

image


PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

image

PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

image

PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

image

PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES

image

PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

image

PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDIT RENOUVELABLE QUALIFIÉ

image

PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDITS AUX PETITES ET MOYENNES ENTITÉS GARANTIS PAR UNE SÛRETÉ IMMOBILIÈRE

image

             


3.3.4 Sûretés

COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR5)

image

30/06/2024

(en milliers d'euros)

Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés

Sûretés utilisées dans des OFT

Juste valeur des sûretés reçues

Juste valeur des sûretés fournies

Juste valeur des sûretés reçues

Juste valeur des sûretés fournies

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

1

Espèces — monnaie nationale

931 855

2 013

2

Espèces — autres monnaies

3

Dette souveraine nationale

571 751

4

Autre dette souveraine

5

Dette des administrations publiques

1 057 918

215 933

6

Obligations d’entreprise

7

Actions

8

Autres sûretés

9

Total

931 855

1 059 930

787 684


3.3.5 Evolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM)

ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE

DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA MÉTHODE DES MODÈLES INTERNES (MMI) (CCR7)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CCR7 « Etats des flux d’actifs pondérés des risques (RWA) pour les expositions au risque de contrepartie (RCC) selon la méthode des modèles internes (MMI) ».

3.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP)

EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (EU CCR8)

image

30/06/2024

Valeur exposée au risque 

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

1

Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)

 

2

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont

3

i) Dérivés de gré à gré

4

ii) Dérivés négociés en bourse

5

iii) Opérations de financement sur titres

6

iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

7

Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation

8

Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

9

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

10

Contributions non financées au fonds de défaillance

11

Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)

 

12

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont

13

i) Dérivés de gré à gré

14

ii) Dérivés négociés en bourse

15

iii) Opérations de financement sur titres

16

iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

17

Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation

18

Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

19

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

20

Contributions non financées au fonds de défaillance

3.3.7 CVA

EXIGENCE DE FONDS PROPRES EN REGARD DE L’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) (EU CCR2)

image

30/06/2024

(en milliers d'euros)

Valeur exposée au risque

Montant d’exposition pondéré

(RWEA)

1

Total des opérations soumises à la méthode avancée

2

i) composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×)

3

ii) composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3 ×)

4

Opérations soumises à la méthode standard

1 531 774

605 064

EU-4

Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale)

5

Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA

1 531 774

605 064


3.4    Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie

APERÇU DES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (EU CR3) 

image

30/06/2024

(en milliers d'euros)

Valeur comptable non garantie 

Valeur comptable garantie

                 

 

Dont garantie par des sûretés 

Dont garantie par des

garanties financières

Dont garantie par des

dérivés de crédit

1

Prêts et avances

22 543 674

41 090 455

12 474 453

28 616 002

2

Titres de créance

4 206 546

368 649

368 649

3

Total

26 750 220

41 459 104

12 474 453

28 984 651

4

Dont expositions non performantes

279 191

217 715

77 181

140 534

EU-5

Dont en défaut

EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CCR6 Expositions sur dérivés de crédit ». 

3.5    Expositions sur actions du portefeuille bancaire

MONTANT DES EXPOSITIONS BRUTES ET DES VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE EN MÉTHODE NOTATION INTERNE (EU CR10.5)

image

30/06/2024

Catégories

(en milliers d'euros)

Exposition au bilan

Exposition hors bilan

Pondération de risque

Valeur exposée au risque

Montant d'exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Expositions sur capitalinvestissement

351 449

190%

351 449

667 754

2 812

Expositions sur actions cotées

393 922

290%

393 922

1 142 373

3 151

Autres expositions sur actions

655 714

370%

655 687

2 426 042

15 736

Total

1 401 085

 

1 401 058

4 236 168

21 699


3.6    Expositions de titrisation 
3.6.1 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille bancaire génératrices d’emplois pondérés

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SEC1)

image

La Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS

PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME EMETTEUR OU MANDATAIRE (SEC3)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS

PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS TITRISÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT - EXPOSITIONS EN DÉFAUT ET AJUSTEMENT DU RISQUE DE CRÉDIT (SEC5) 

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (SEC2)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.


3.7    Risques de marché

Les Caisses régionales ne remontent pas de montants significatifs en matière d’emplois pondérés sur le risque de marché. Elles ne sont pas concernées par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché

3.7.1 Expositions aux risques de marché du portefeuille de négociation

EMPLOIS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS EN MÉTHODE STANDARD (EU MR1)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché dont les montants ne sont pas significatifs.

3.7.2 Expositions en méthode modèle interne

RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L’APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau « Risque de marché dans le cadre de l’approche du modèle interne » pour le risque de marché.

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODÈLE INTERNE (EU MR2-B)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication Du tableau MR2-B « Etat des flux d'APR relatifs aux expositions au risque de marche dans le cadre de l'approche de modèle interne pour le risque de marché ».

VALEUR DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES

(AMI) (MR3)

image

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau MR3 « Valeur du portefeuille de négociation selon l’approche des modèles internes (AMI) ». 

3.7.2.1 Backtesting du modèle de VAR (MR4)

Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau MR4  « Backtesting du modèle de VAR ».


4.      RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

RATIO LCR (EU LIQ1)

LCR moyen[1]  sur 12 mois glissants calculé au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023, 30/09/2023  

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)

Niveau de consolidation : 2

(en milliers d'euros)

Valeur totale non pondérée (moyenne)

Valeur totale pondérée (moyenne)

EU 1a

TRIMESTRE SE TERMINANT LE

30/06/2024

31/03/2024

31/12/2023

30/09/2023

30/06/2024

31/03/2024

31/12/2023

30/09/2023

EU 1b

Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes

12

12

12

12

12

12

12

12

ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)

1

Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)

6 213 582

6 456 721

6 574 561

7 055 227

SORTIES DE TRÉSORERIE

2

Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont :

17 117 149

16 820 824

16 527 621

16 271 891

947 253

979 562

1 015 083

1 042 383

3

Dépôts stables

10 024 209

10 173 963

10 323 031

10 397 850

501 210

508 698

516 152

519 892

4

Dépôts moins stables

7 092 941

6 646 860

6 204 590

5 874 041

446 042

470 864

498 932

522 491

5

Financements de gros non garantis

9 001 188

8 675 687

8 594 195

8 605 083

4 095 867

4 094 910

4 100 323

4 105 214

6

Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives

3 920 626

3 633 800

3 539 168

3 697 534

957 213

885 249

860 987

898 601

7

Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)

5 073 271

5 025 220

5 035 860

4 884 216

3 131 362

3 192 995

3 220 169

3 183 280

8

Créances non garanties

7 292

16 667

19 167

23 333

7 292

16 667

19 167

23 333

9

Financements de gros garantis

image 

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)

Niveau de consolidation : 2

(en milliers d'euros)

Valeur totale non pondérée (moyenne)

Valeur totale pondérée (moyenne)

10

Exigences complémentaires

6 513 909

6 527 562

6 487 360

6 513 148

1 385 470

1 374 054

1 358 879

1 376 797

11

Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés

777 694

766 690

761 038

764 463

777 694

766 690

761 038

764 463

12

Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance

13

Facilités de crédit et de liquidité

5 736 215

5 760 872

5 726 323

5 748 685

607 776

607 365

597 841

612 333

14

Autres obligations de financement contractuelles

31 880

20 932

8 252

4 533

31 880

20 932

8 252

4 533

15

Autres obligations de financement éventuel

124 652

183 261

214 899

238 048

124 652

183 261

214 899

238 048

16

TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE

6 585 122

6 652 719

6 697 436

6 766 975

ENTRÉES DE TRÉSORERIE

17

Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)

18 840

17 191

5 644

1 217

1 102

294

18

Entrées provenant d’expositions pleinement performantes

1 896 666

1 664 998

1 681 422

1 627 861

782 798

742 517

749 624

745 496

19

Autres entrées de trésorerie

170 284

89 538

17 826

17 501

170 284

89 538

17 826

17 501

EU-19a

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

EU-19b

(Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié)

20

TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE

2 085 789

1 771 727

1 704 892

1 645 362

954 299

833 157

767 743

762 997

EU-20a

Entrées de trésorerie entièrement exemptées

EU-20b

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

EU-20c

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

2 085 789

1 771 727

1 704 892

1 645 362

954 299

833 157

767 743

762 997

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)

Niveau de consolidation : 2

(en milliers d'euros)

Valeur totale non pondérée (moy

enne)

Valeur totale pondérée (moyenne)

VALEUR AJUSTÉE TOTALE

21

COUSSIN DE LIQUIDITÉ

6 213 582

6 456 721

6 574 561

7 055 227

22

TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES

5 630 823

5 819 562

5 929 693

6 003 978

23

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

110,54%

111,16%

111,00%

117,50%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).


RATIO NSFR (EU LIQ2)

image

NSFR mesuré au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023 et 30/09/2023 

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024

Niveau de consolidation : 2

(en milliers d'euros)

Valeur non pondérée par échéance résiduelle

Valeur pondérée

Pas d’échéance

< 6 mois

6 mois à < 1an

≥ 1an

Éléments du financement stable disponible

1

Éléments et instruments de fonds propres

7 432 635

81 838

7 514 473

2

Fonds propres

7 432 635

81 838

7 514 473

3

Autres instruments de fonds propres

4

Dépôts de la clientèle de détail

20 271 539

18 822 560

5

Dépôts stables

11 563 490

10 985 316

6

Dépôts moins stables

8 708 049

7 837 244

7

Financement de gros :

17 033 680

1 262 128

24 086 809

30 653 508

8

Dépôts opérationnels

3 758 275

1 879 138

9

Autres financements de gros

13 275 405

1 262 128

24 086 809

28 774 371

10

Engagements interdépendants

11

Autres engagements :

2 937 581

12

Engagements dérivés affectant le NSFR

13

Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories cidessus.

2 937 581

14

Financement stable disponible total

56 990 541

Éléments du financement stable requis

15

Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)

782 122

EU-15a

Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture

2 302

8 198

14 015 956

11 922 488

16

Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles

514 234

257 117

17

Prêts et titres performants :

5 627 013

3 969 714

37 841 201

33 798 225

18

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.

19

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers

2 192 056

1 308 197

7 007 242

7 869 831

20

Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :

2 138 631

1 302 654

11 171 886

11 315 460

21

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

18 039

6 390

124 834

93 357

22

Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :

1 296 326

1 358 861

19 289 589

14 291 972

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024

Niveau de consolidation : 2

(en milliers d'euros)

Valeur non pondérée par échéance résiduelle

Valeur pondérée

Pas d’échéance

< 6 mois

6 mois à < 1an

≥ 1an

23

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

1 203 348

1 265 379

17 849 829

12 974 946

24

Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

2

372 484

320 962

25

Actifs interdépendants

26

Autres actifs :

3 154 833

67 799

3 241 352

5 100 804

27

Matières premières échangées physiquement

28

Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP

29

Actifs dérivés affectant le NSFR 

69 076

69 076

30

Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie

120 693

6 035

31

Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus

2 965 064

67 799

3 241 352

5 025 693

32

Éléments de hors bilan

5 528 541

325 255

33

Financement stable requis total

52 186 011

34

Ratio de financement stable net (%)

109,21%

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024

Niveau de consolidation : 2

(en milliers d'euros)

Valeur non pondérée par échéance résiduelle

Valeur pondérée

Pas d’échéance

< 6 mois

6 mois à < 1an

≥ 1an

Éléments du financement stable disponible

1

Éléments et instruments de fonds propres

7 315 615

 

 

82 277

7 397 892

2

Fonds propres

7 315 615

82 277

7 397 892

3

Autres instruments de fonds propres

4

Dépôts de la clientèle de détail

19 327 382

 

 

17 955 824

5

Dépôts stables

11 223 598

10 662 418

6

Dépôts moins stables

8 103 784

7 293 406

7

Financement de gros :

17 288 958

1 412 599

24 201 135

31 063 362

8

Dépôts opérationnels

4 587 089

2 293 545

9

Autres financements de gros

12 701 869

1 412 599

24 201 135

28 769 818

10

Engagements interdépendants

 

 

 

 

11

Autres engagements :

 

3 218 779

 

12

Engagements dérivés affectant le NSFR

13

Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories cidessus.

3 218 779

14

Financement stable disponible total

56 417 078

Éléments du financement stable requis

15

Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)

833 593

EU-15a

Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture

1 586

8 857

14 093 037

11 987 958

16

Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles

586 159

 

 

293 080

17

Prêts et titres performants :

5 160 344

3 649 971

37 648 249

33 365 272

18

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.

19

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers

1 722 992

849 008

6 935 541

7 524 427

20

Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :

2 068 179

1 456 572

11 127 178

11 297 984

21

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

12 471

7 136

127 952

92 972

22

Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :

1 369 173

1 344 391

19 189 101

14 201 547

23

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

1 270 160

1 213 833

17 729 005

12 845 679

24

Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

396 429

341 315

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024

Niveau de consolidation : 2

(en milliers d'euros)

Valeur non pondérée par échéance résiduelle

Valeur pondérée

Pas d’échéance

< 6 mois

6 mois à < 1an

≥ 1an

25

Actifs interdépendants

 

 

 

 

26

Autres actifs :

3 042 443

69 364

3 383 972

5 057 970

27

Matières premières échangées physiquement

28

Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP

29

Actifs dérivés affectant le NSFR 

18 537

18 537

30

Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie

119 339

5 967

31

Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus

2 904 567

69 364

3 383 972

5 033 467

32

Éléments de hors bilan

 

 

5 938 198

353 541

33

Financement stable requis total

51 891 415

34

Ratio de financement stable net (%)

108,72%

             

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023

Niveau de consolidation : 2

(en milliers d'euros)

Valeur non pondérée par échéance résiduelle

Valeur pondérée

Pas d’échéance

< 6 mois

6 mois à < 1an

≥ 1an

Éléments du financement stable disponible

1

Éléments et instruments de fonds propres

7 296 228

80 026

7 376 254

2

Fonds propres

7 296 228

80 026

7 376 254

3

Autres instruments de fonds propres

4

Dépôts de la clientèle de détail

18 901 486

17 566 156

5

Dépôts stables

11 096 365

10 541 547

6

Dépôts moins stables

7 805 121

7 024 609

7

Financement de gros :

16 667 088

1 541 836

24 960 066

31 447 442

8

Dépôts opérationnels

3 867 898

1 933 949

9

Autres financements de gros

12 799 190

1 541 836

24 960 066

29 513 493

10

Engagements interdépendants

11

Autres engagements :

2 712 670

12

Engagements dérivés affectant le NSFR

13

Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories cidessus.

2 712 670

14

Financement stable disponible total

56 389 851

Éléments du financement stable requis

15

Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)

716 419

EU-15a

Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture

1 451

7 487

13 512 173

11 492 944

16

Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles

944 535

472 268

17

Prêts et titres performants :

4 922 816

3 755 917

37 327 803

32 696 494

18

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.

19

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers

1 593 171

906 437

5 418 041

6 020 143

20

Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :

2 011 395

1 469 397

11 574 605

11 654 983

21

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

12 447

11 736

149 277

109 122

22

Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :

1 318 250

1 380 083

19 937 595

14 679 090

23

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

1 225 796

1 285 790

18 483 934

13 350 105

24

Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

397 562

342 278

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023

Niveau de consolidation : 2

(en milliers d'euros)

Valeur non pondérée par échéance résiduelle

Valeur pondérée

Pas d’échéance

< 6 mois

6 mois à < 1an

≥ 1an

25

Actifs interdépendants

26

Autres actifs :

2 764 555

95 502

3 318 552

4 854 352

27

Matières premières échangées physiquement

28

Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP

29

Actifs dérivés affectant le NSFR 

36 508

36 508

30

Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie

116 055

5 803

31

Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus

2 611 992

95 502

3 318 552

4 812 041

32

Éléments de hors bilan

5 766 156

336 952

33

Financement stable requis total

50 569 428

34

Ratio de financement stable net (%)

111,51%

             

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023

Niveau de consolidation : 2

(en milliers d'euros)

Valeur non pondérée par échéance résiduelle

Valeur pondérée

Pas d’échéance

< 6 mois

6 mois à < 1an

≥ 1an

Éléments du financement stable disponible

1

Éléments et instruments de fonds propres

6 905 429

 

 

80 784

6 986 213

2

Fonds propres

6 905 429

80 784

6 986 213

3

Autres instruments de fonds propres

4

Dépôts de la clientèle de détail

18 131 559

 

 

16 871 157

5

Dépôts stables

11 055 077

10 502 323

6

Dépôts moins stables

7 076 482

6 368 834

7

Financement de gros :

15 797 245

1 412 212

25 083 846

30 251 995

8

Dépôts opérationnels

2 957 044

1 478 522

9

Autres financements de gros

12 840 201

1 412 212

25 083 846

28 773 473

10

Engagements interdépendants

 

 

 

 

11

Autres engagements :

41 013

2 727 829

 

12

Engagements dérivés affectant le NSFR

41 013

13

Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories cidessus.

2 727 829

14

Financement stable disponible total

54 109 365

Éléments du financement stable requis

15

Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)

558 556

EU-15a

Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture

1 604

4 080

12 745 000

10 838 081

16

Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles

57 693

 

 

28 847

17

Prêts et titres performants :

4 710 396

3 491 794

38 274 822

33 266 138

18

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.

17 413

19

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers

1 288 144

734 839

5 616 830

6 110 548

20

Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont :

2 108 154

1 306 547

11 566 679

11 611 488

21

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

22 686

11 070

152 894

116 259

22

Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont :

1 296 685

1 442 468

20 700 423

15 202 878

23

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

1 193 678

1 374 635

19 206 653

13 847 754

24

Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

7 940

390 890

341 224

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023

Niveau de consolidation : 2

(en milliers d'euros)

Valeur non pondérée par échéance résiduelle

Valeur pondérée

Pas d’échéance

< 6 mois

6 mois à < 1an

≥ 1an

25

Actifs interdépendants

 

 

 

 

26

Autres actifs :

2 952 544

84 835

3 187 184

4 760 098

27

Matières premières échangées physiquement

28

Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP

29

Actifs dérivés affectant le NSFR 

30

Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie

209 964

10 498

31

Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus

2 742 580

84 835

3 187 184

4 749 600

32

Éléments de hors bilan

 

 

5 901 131

317 611

33

Financement stable requis total

49 769 332

34

Ratio de financement stable net (%)

108,72%

 

5.      RISQUES DE TAUX D’INTÉRÊT

image

Conformément à l’article 448 du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (dit « CRR 2 ») modifiant le règlement (UE) 575/2013, le Crédit Agricole d’Ile de France est assujetti à la publication d’informations relatives au risque de taux d’intérêt.

5.1     Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA)

Par rapport à la publication au 31 décembre 2021, le principal changement intervenu dans la mesure du risque de taux est la modélisation à taux fixe des opérations TLTRO 3 levées auprès la Banque centrale européenne pour une quote-part égale au rapport entre la période pendant laquelle le taux de rémunération de celles-ci a été bonifié et plafonné à -1% et la durée totale du tirage. Cette modélisation prend place à compter de l’arrêté du 30 Juin 2022 et est appliquée sur la part des TLTRO 3 ayant vocation à être conservés jusqu’à leur maturité.

5.2    Informations quantitatives sur le risque de taux

Le tableau ci-dessous présente la sensibilité de la valeur économique et du produit net d’intérêts à différents scénarios de chocs de taux d’intérêt.

 

EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT POUR LES POSITIONS NON DÉTENUES DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (IRRBB1)

image

Variation de la valeur économique

En milliers d'euros

30/06/2024

31/12/2023

Choc parallèle vers le haut

 (578 000)

 (628 000)

Choc parallèle vers le bas

 331 000

 373 000

Pentification de la courbe

 (268 000)

 (289 000)

Aplatissement de la courbe

 73 000

 79 000

Hausse des taux courts

 (37 000)

 (38 000)

Baisse des taux courts

 4 000

 13 000

Perte maximale

 (578 000)

 (628 000)

Variation du produit net d’intérêts

¡ Coefficient de transmission de 50% pour les crédits habitat (100% pour les autres éléments)

En milliers d'euros

30/06/2024

31/12/2023

Choc parallèle vers le haut (+ 50 pb)

 32 443

 31 770

Choc parallèle vers le bas (- 50 pb)

 (32 680)

 (35 214)

Les chiffres de sensibilité du produit net d’intérêts ci-dessus sont calculés d’une part avec les hypothèses i) d’un coefficient de transmission2 de 50% appliqué les crédit habitat (et 100% pour les autres éléments), ii) d’une répercussion immédiate de la variation des taux d’intérêt aux actifs et passifs (pour l’ensemble des instruments à taux variable déjà au bilan, et seulement pour les nouvelles opérations s’agissant des instruments à taux fixe) et iii) d’un maintien des dépôts à vue non rémunérés à leur niveau actuel élevé (reprise des hypothèses des tests de résistance de l’EBA) ; dans les faits, la variation de la marge nette d’intérêt se matérialiserait plus progressivement que le laissent supposer les résultats donnés ci-dessus.

Avec une hypothèse de coefficient de transmission de 100% appliqué aux crédits habitat, les sensibilités seraient sur l'année 1, l'année 2 et l'année 3 de respectivement +32 443 milliers d'euro, +44 606 milliers d'euro et +56 175 milliers d'euro pour un scenario de choc parallèle haussier, et de respectivement -32 680 milliers d'euro, -44 836 milliers d'euro et -55 566 milliers d'euro pour un scenario de choc parallèle baissier.

Hypothèses de calcul

Les hypothèses de calcul et scénarios de chocs de taux sont définis par l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) dans les « Orientations sur la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation » parues le 19 juillet 2018 (EBA/GL/2018/02).

¡ Valeur économique

Le paragraphe 115 des orientations de l’EBA précise les modalités de calcul de la variation de valeur économique. Celle-ci est déterminée à partir d’un bilan en extinction sur les 30 prochaines années duquel la valeur des fonds propres et des immobilisations est exclue. La durée d’écoulement moyenne des dépôts sans maturité contractuelle (dépôts à vue et livrets d’épargne) hors institutions financières est plafonnée à 5 ans.

Il est considéré un scénario de choc de taux instantané. Les chocs de taux utilisés sont ceux des principales zones économiques où le Crédit Agricole d’Ile de France est exposé, à savoir la zone euro.

En bps

EUR

CHF

Choc parallèle

200

100

Taux courts

250

150

Taux longs

100

100

Les scénarios de pentification et d’aplatissement de la courbe des taux sont des scénarios non uniformes où des chocs de taux variables selon la maturité sont à la fois appliqués sur les taux courts et les taux longs.

Un seuil minimum (ou floor), variable selon les maturités (de -100 points de base au jour le jour à 0 point de base à 20 ans, conformément à l’article 115(k) des orientations de l’EBA susmentionnées), est appliqué aux taux d’intérêt après prise en compte des scenarii de choc à la baisse.

¡ Produit net d’intérêts

La variation du produit net d’intérêts est calculée à un horizon de 12 mois en prenant l’hypothèse d’un bilan constant et donc d’un renouvellement à l’identique des opérations arrivant à terme. Il est considéré ici un scénario de choc de taux instantané de 50 points de base quelle que soit la devise.

Il est constaté une inversion des sensibilités entre les deux approches : la valeur économique baisse en cas de hausse des taux alors que la marge nette d’intérêt augmente.

image 

2 Le coefficient de transmission est la sensibilité des taux à la clientèle à une variation des taux de marché.

La baisse de la valeur économique en cas de hausse des taux provient d’un volume de passifs à taux fixe globalement plus faible que les actifs à taux fixe sur les échéances à venir. 

A l’inverse, la marge nette d’intérêt augmente en cas de hausse des taux, car la sensibilité des actifs renouvelés à une variation de taux est plus élevée que celle des passifs renouvelés, du fait de la présence au sein des passifs des fonds propres et des ressources de clientèle de détail (dépôts à vue et épargne règlementée) peu ou pas sensibles à la hausse des taux.

6.     INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE

(RISQUES ESG)

image

6.1    Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2024/05/cra_autre-fr-18206-crgautre-2023-12-31_pilier3_def.pdf

A fin juin 2024, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.  

6.2    Tableau 2 - Informations qualitatives sur le risque social

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2024/05/cra_autre-fr-18206-crgautre-2023-12-31_pilier3_def.pdf

A fin juin 2024, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.

6.3     Tableau 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wpcontent/uploads/2024/05/cra_autre-fr-18206-crgautre-2023-12-31_pilier3_def.pdf

A fin juin 2024, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. 


6.4 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique 
6.4.1 Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle (Modèle 1)

Modèle 1 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

 

Secteur/Sous-secteur

Valeur comptable brute  (en milliers d'euros)

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de

crédit et provisions 

(en milliers d'euros)

Ventilation par tranche d'échéance 

Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence

"accords de Paris" de l'Union conformément à l'article 12,

paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818

Dont durables sur le plan

environnemen tal (CCM) 

Dont expositions de stade 2 

Dont expositions non

performantes 

Dont expositions de stade 2 

Dont expositions non

performantes 

 <= 5 ans

> 5 ans <= 10 ans

> 10 ans <= 20 ans

> 20 ans

Echéance moyenne pondérée

1

Expositions sur des secteurs contribuant fortement au changement climatique*

14 264 016

3 551

118 835

1 180 043

300 617

(334 288)

(73 373)

(180 552)

6 624 410

2 111 853

4 252 497

1 275 256

8,94

2

A - Agriculture, sylviculture et pêche

408 777

38 024

11 204

(8 294)

(1 636)

(5 181)

160 517

147 413

98 645

2 202

7,06

3

B - Industries extractives

25 060

12

1

(30)

4 134

20 906

20

5,20

4

B.05 - Extraction de houille et de lignite 

5

B.06 - Extraction d'hydrocarbures

9

9

9

30,00

6

B.07 - Extraction de minerais métalliques

8

8

30,00

7

B.08 - Autres industries extractives

24 973

(30)

4 066

20 906

5,19

8

B.09 - Services de soutien aux industries extractives 

71

4

1

67

4

1,94

9

C - Industrie manufacturière

1 168 506

1

5 584

58 841

24 349

(16 480)

(2 391)

(10 819)

968 720

159 409

5 061

35 316

3,93

10

C.10 - Industries alimentaires

215 490

12 658

9 096

(8 395)

(1 334)

(5 626)

186 272

24 723

1 724

2 771

2,46

11

C.11 - Fabrication de boissons

145 547

330

267

(457)

(24)

(35)

138 559

6 953

35

3,07

12

C.12 - Fabrication de produits à base de tabac

13

C.13 - Fabrication de textiles

103 735

12 394

(227)

(12)

74 591

11 848

17 295

7,25

14

C.14 - Industrie de l'habillement

217 598

2 620

9 295

(1 770)

(284)

(1 321)

217 543

55

2,85

15

C.15 - Industrie du cuir et de la chaussure

2 208

1 954

(13)

(5)

2 195

13

2,03

16

C.16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie

938

5

259

(2)

(1)

364

204

371

14,01

17

C.17 - Industrie du papier et du carton 

565

268

93

(49)

(49)

464

100

7,10

18

C.18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements

4 207

1 801

275

(123)

(7)

(112)

2 981

494

732

7,93

19

C.19 -  Cokéfaction et raffinage

22

1

22

30,00

20

C.20 - Industrie chimique

157 102

266

3 064

14

(422)

(12)

(3)

133 094

22 121

1 886

3,75

21

C.21 - Industrie pharmaceutique

68 763

(34)

50 108

16 842

1 813

4,28

22

C.22 - Fabrication de produits en

caoutchouc

28 791

678

59

(137)

(8)

4 292

24 488

10

6,00

23

C.23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

16 054

2 002

88

3 036

(3 023)

(3 010)

9 036

6 669

337

12

5,11

24

C.24 - Métallurgie

11 597

152

(30)

5 997

5 599

1

4,47

25

C.25 - Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements

26 246

6 119

758

(117)

(5)

(90)

25 873

336

37

3,29

26

C.26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

51 114

39

6 592

(810)

(599)

38 091

11 554

1 468

4,47

27

C.27 - Fabrication d'équipements électriques

13 740

2 482

326

17

(17)

(1)

(3)

3 305

10 176

259

6,43

28

C.28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a.

9 279

333

1 557

(3)

(1)

2 457

5 581

1 241

7,81

29

C.29 - Industrie automobile

39 063

457

481

(85)

(34)

29 177

8 059

1 826

4,81

30

C.30 - Fabrication d'autres matériels de transport

14 463

792

(90)

(11)

11 158

2 935

371

3,45

31

C.31 - Fabrication de meubles

855

158

349

(124)

(2)

(121)

598

213

44

4,67

32

C.32 - Autres industries manufacturières

15 885

2 154

967

(367)

(35)

(320)

10 508

581

4 795

11,09

33

C.33 - Réparation et installation de machines et d'équipements

25 245

4 397

122

(187)

(22)

(122)

22 057

33

3 000

156

4,15

34

D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

77 888

6 576

249

370

(156)

(6)

(48)

14 192

29 369

11 290

23 036

13,16

35

D35.1 - Production, transport et distribution d'électricité

63 897

6 576

181

370

(142)

(6)

(48)

12 993

21 253

10 984

18 668

12,77

36

D35.11 - Production d'électricité

44 675

5 147

181

370

(134)

(6)

(48)

6 205

10 307

10 766

17 398

15,30

37

D35.2 - Fabrication de gaz; distribution par conduite de combustibles gazeux

7 470

68

(9)

558

6 606

306

8,40

38

D35.3 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

6 520

(4)

641

1 510

4 368

22,43

39

E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

71 149

10 396

5 574

25

(576)

(387)

(25)

31 532

27 116

5 692

6 809

7,38

40

F - Services de bâtiments et travaux publics

661 171

31 355

74 914

15 947

(12 703)

(1 296)

(7 755)

535 150

34 826

43 169

48 026

5,17

41

F.41 - Construction de bâtiments

354 365

3 310

48 015

5 710

(6 302)

(662)

(4 428)

281 259

11 713

17 986

43 408

6,21

42

F.42 - Génie civil

213 036

28 031

1 348

113

(1 316)

(9)

(25)

181 203

5 930

24 565

1 339

3,85

43

F.43 - Travaux de construction spécialisés

93 770

15

25 551

10 124

(5 085)

(625)

(3 301)

72 688

17 184

618

3 280

4,27

44

G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles

1 727 781

1

25

301 064

177 429

(157 598)

(9 280)

(134 229)

1 271 300

334 452

78 570

43 459

3,94

45

H - Transports et entreposage

464 698

3 537

14 927

34 893

9 694

(6 603)

(866)

(3 507)

373 518

70 455

14 682

6 044

3,84

46

H.49 - Transports terrestres et transports par conduites

330 149

14 288

25 427

7 298

(5 013)

(464)

(3 127)

280 563

45 743

3 844

3,35

47

H.50 - Transports par eau

8 140

939

1 706

(209)

(53)

(146)

3 616

3 475

406

642

7,56

48

H.51 - Transports aériens

19 409

238

3 043

198

(200)

(8)

(136)

7 939

10 511

960

6,45

49

H.52 - Entreposage et services auxiliaires des transports

106 747

3 537

402

5 416

447

(1 170)

(340)

(86)

81 152

10 726

14 276

593

4,62

50

H.53 - Activités de poste et de courrier

253

69

45

(12)

(12)

248

5

2,31

51

I - Hébergement et restauration

359 652

148

125 679

16 436

(11 210)

(3 985)

(5 142)

191 007

104 711

60 211

3 723

6,08

52

L - Activités immobilières

9 299 334

49 823

540 805

45 163

(120 638)

(53 526)

(13 846)

3 074 341

1 183 196

3 935 176

1 106 622

11,20

53

Expositions sur des secteurs autres que ceux contribuant fortement au changement climatique*

17 197 459

2 011

232 916

387 396

335 340

(143 505)

(20 608)

(98 172)

10 263 199

1 054 389

489 025

5 390 846

10,65

54

K - Activités financières et d'assurance

13 357 695

9

230 621

19 973

7 465

(11 940)

(1 239)

(4 013)

8 189 598

523 212

241 145

4 403 741

11,09

55

Expositions sur d'autres secteurs (codes NACE J, M à U)

3 839 764

2 003

2 295

367 423

327 876

(131 565)

(19 369)

(94 159)

2 073 601

531 177

247 880

987 105

9,15

56

TOTAL

31 461 475

5 562

351 751

1 567 439

635 957

(477 793)

(93 981)

(278 724)

16 887 609

3 166 243

4 741 522

6 666 101

9,88

* Conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union - règlement sur les indices de référence en matière de climat - considérant 6 : les secteurs énumérés à l'annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) n° 1893/2006

 

Dans ce tableau, le Crédit Agricole d’Ile de France fournit des informations sur les expositions soumises aux risques qui peuvent survenir en raison de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, selon les dispositions de l'article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Le Crédit Agricole d’Ile de France publie ses expositions sur des entreprises exclues des indices de référence " Accord de Paris " de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818, c'est-à-dire les entreprises qui répondent aux critères ci-dessous :

¡  Tirent au moins 1 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ;

¡  Tirent au moins 10 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides ;

¡  Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ;

¡  Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires d'activités de production d'électricité présentant une intensité d'émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh ; ¡ Sont exclues également les entreprises qui portent un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux.

Depuis l'exercice du 31 décembre 2023, le Groupe Crédit Agricole a recours aux données du fournisseur Clarity AI pour identifier les entreprises exclues des indices de l'accord de Paris. A ce stade, le critère relatif au préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux n'est pas pris en compte par le fournisseur.

Par ailleurs, le Crédit Agricole d’Ile de France affecte les expositions sur les entreprises financières et non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres classés dans le portefeuille bancaire, à la tranche de maturité concernée en fonction de l'échéance résiduelle de l'instrument financier. Pour l'intégration dans le calcul de l'échéance moyenne des expositions, des instruments financiers sans date d'échéance, le Groupe Crédit Agricole a retenu la tranche la plus élevée à savoir 20 ans.

Le Groupe Crédit Agricole publie les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre de ses expositions par secteur d'activité selon une nomenclature de codes NACE. Ces informations sont publiées au niveau du Groupe Crédit Agricole pour prendre en compte la transversalité des enjeux climat en termes de métiers et de secteurs d'activité.

6.4.2 Prêts garantis par des biens immobiliers - Efficacité énergétique des sûretés (Modèle 2)

Modèle 2 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts

Secteur de la contrepartie 

Valeur comptable brute totale (en milliers d'euros)

 

Niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés)

Niveau d'efficacité énergétique (label du certificat de performance énergétique des sûretés)

Sans le label du certificat de performance énergétique des

sûretés

 

0; <= 100

> 100; <= 200

> 200; <= 300

> 300; <= 400

> 400; <= 500

> 500

A

B

C

D

E

F

G

 

Dont niveau d'efficacité

énergétique

(performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé

1

Total UE

37 494 460

4 532 551

11 468 058

11 436 153

4 955 632

1 696 353

1 564 393

104 853

359 863

1 782 902

3 662 117

2 748 542

853 847

476 057

27 506 279

89,27%

2

Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

3 740 225

354 813

511 624

481 367

321 743

160 855

312 253

132

76

195

1 285

2 198

79

260

3 735 999

56,99%

3

Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

33 754 235

4 177 738

10 956 434

10 954 786

4 633 889

1 535 498

1 252 140

104 721

359 787

1 782 707

3 660 832

2 746 344

853 768

475 797

23 770 279

94,35%

4

Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux

5

Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé

28 311 564

3 859 559

8 986 511

8 770 876

3 946 816

1 397 429

1 350 373

24 555 902

100,00%

6

Total non-UE

55

55

7

Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

8

Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

55

55

9

Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux

10

Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé

Le Crédit Agricole d’Ile de France doit publier la valeur comptable brute des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournir des informations sur le niveau d'efficacité énergétique des sûretés. En complément et afin de tenir compte de la particularité du modèle bancaire français, le Crédit Agricole d’Ile de France a intégré dans ce tableau, l'ensemble des prêts immobiliers cautionnés.

Conformément aux exigences du tableau et en l'absence du certificat de performance énergétique, les établissements ont la possibilité d'estimer les performances énergétiques, exprimées en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an (kWh/m²/an) aux lignes 5 et 10 du modèle. Le Crédit Agricole d’Ile de France a estimé les performances énergétiques des biens pour lesquels le diagnostic de performance énergétique n'est pas disponible, uniquement sur le périmètre France. Les estimations ont été réalisées sur la base d'une distribution des consommations d'énergie primaire au niveau des départements français, à partir des données mises à disposition par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour l'immobilier résidentiel et commercial. Par ailleurs, le 2 juin 2023, l'Autorité bancaire européenne a publié un package technique du cadre de reporting version 3.3. Ce package technique introduit des contrôles à appliquer aux tableaux du reporting Pilier 3 ESG. Pour se conformer à ces contrôles, le Groupe Crédit Agricole a déduit les consommations d'énergie primaire à partir des labels qui figurent sur les diagnostics de performance énergétique (DPE), et a intégré ces consommations dans les fourchettes de niveau d'efficacité énergétique réels (et non dans la colonne " dont niveau d'efficacité énergétique estimé ").


6.4.3 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Paramètres d’alignement (Modèle 3)

Le Groupe Crédit Agricole et ses différentes entités ont décidé de rejoindre, depuis 2021, quatre coalitions d'institutions financières engagées à la neutralité carbone 2050. Si chacune des coalitions implique des engagements propres à chaque métier, certaines exigences forment un socle commun : fixation d'objectifs à la fois long (2050) et court-moyen terme (2025, 2030), avec des jalons intermédiaires, établissement d'une année de référence pour la mesure annuelle des émissions, choix d'un scenario de décarbonation exigeant et reconnu par la science, validation des objectifs et trajectoires par les plus hautes instances de gouvernance. Dans ce contexte, le Groupe Crédit Agricole a décidé de se doter de moyens significatifs pour définir des objectifs et des trajectoires alignées sur un scenario net zéro. Le Crédit Agricole a ainsi initié un important chantier méthodologique, regroupant toutes les entités du Groupe (filiales de Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales), avec l'appui de conseils externes, destiné à définir des trajectoires pour chaque métier et entité, pour les principaux secteurs de l'économie financés par la banque.

De niveau Groupe Crédit Agricole, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les 10 secteurs les plus matériels au sein de nos portefeuilles de financement (pétrole et gaz, production d'électricité, transport maritime, aviation, immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, acier, ciment). Ces 10 secteurs représentent environ 60% des encours du Groupe Crédit Agricole et environ 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui appuie le fait que ce sont les secteurs prioritaires pour adresser l'enjeu du changement climatique. Pour notre Caisse régionale, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les 5 secteurs les plus matériels parmi ceux présents dans nos portefeuilles de financement : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, production d'électricité. Pour huit de ces secteurs, des cibles de réductions des émissions associées à horizon 2030 ont été établies en lien avec le Comité scientifique du Groupe et suivant les normes et référentiels de Place.

En 2022 et en 2023, nous avons calculé le point de départ (sur l'année 2020) par secteur de nos émissions financés sur plusieurs secteurs. Nous avons utilisé la méthodologie PCAF3, qui consiste à calculer crédit par crédit, la part des émissions de nos clients que nous pouvons nous attribuer en tant que banque, selon une formule adaptée à chaque secteur, typologie de client et données disponibles. Cette méthodologie nous permet d'avoir une approche robuste, granulaire et adaptable dans le temps pour avoir des données de plus en plus précises. 

Concernant le choix des métriques et scénarios, pour aligner nos portefeuilles avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, nous avons appuyé nos trajectoires sur les travaux de l'AIE4 (scénario NZE 20505) sur la plupart des secteurs, en prenant parfois d'autres scénarios plus granulaires et spécifiques sur 96/116 certains secteurs. Au sujet de la définition des cibles intermédiaires, le Groupe détaille ses cibles et points de passage au sein du chapitre 2 « Performance extra-financière » du Document d'Enregistrement Universel 2023 de Crédit Agricole S.A. 

Ainsi, une cible Groupe Crédit Agricole a été fixée à 2030 pour le secteur Immobilier commercial. Le Crédit Agricole d’Ile de France a formalisé ses plans d'accompagnement en 2023 sur les secteurs suivants : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, production d'électricité, automobile et agriculture décrits dans sa déclaration de performance extra-financière. Pour mieux appréhender les trajectoires de

image 

3                      Partnership for Carbon Accounting Financials est un partenariat mondial d'institutions, créé par le secteur financier, travaillant ensemble à l'élaboration et à la mise en place d'une méthode de comptabilisation harmonisée de l'empreinte carbone de leurs prêts et investissements. Cette initiative fournit aux institutions financières le point de départ nécessaire pour définir des objectifs scientifiques et aligner leurs portefeuilles sur l'accord de Paris.

4                      International Energy Agency ou Agence Internationale de l'Energie est une organisation internationale fondée par l'OCDE, qui se concentre sur une grande variété de questions, allant de la sécurité électrique aux investissements, au changement climatique et à la pollution de l'air, à l'accès et à l'efficacité énergétique.

5                      Le Net Zero Emission est une feuille de route établie par l'Agence Internationale de l'Energie qui présente un scénario de transition énergétique cross sectoriel afin d'atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici à 2050.

image

Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 -  30 juin 2024                                                                                                 

décarbonation, Crédit Agricole a établi ses engagements Net Zéro au niveau Groupe dans son ensemble et non pas de façon individuelle pour chaque Caisse régionale et/ou entité. Les trajectoires de décarbonation du Groupe Crédit Agricole sont ainsi publiées dans les informations relatives au Pilier 3 ESG du Groupe Crédit Agricole.

6.4.4 Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone (Modèle 4)

Modèle 4 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique :

Valeur comptable brute (agrégée)

Valeur comptable brute de l’exposition sur les

contreparties par rapport à la

valeur comptable brute totale

(agrégée)(*)

Dont durables sur le plan environnemental (CCM)

Échéance moyenne pondérée

Nombre d’entreprises faisant partie des 20 plus grandes entreprises polluantes incluses

1

18 720

0,03%

205,73

14,29

3

(*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde

Le Crédit Agricole d’Ile de France indique dans ce tableau les expositions agrégées parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Afin d'identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives en carbone, comme l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, le Crédit Agricole d’Ile de France s'est appuyé, conformément aux instructions du tableau, sur une liste publique. C'est la liste du Climate Accountability Institute qui a été retenue.

Par ailleurs, le tableau portant uniquement sur les expositions au bilan, le Crédit Agricole d’Ile de France publie de façon volontaire la part des expositions hors bilan sur ces contreparties les plus émissives en carbone, pour des raisons de transparence sur les financements déjà accordés. Ainsi pour l'arrêté du 30/06/2024, la part de ces expositions hors bilan s'élèvent à 18 720 milliers d'euros.

97/116

image

Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 -  30 juin 2024                                                                                                 


6.4.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5)

Ce tableau couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d'événements physiques liés au changement climatique, chroniques et aigus. 

Conformément aux exigences de publication, les éléments présentés dans ce tableau ne présentent qu'une estimation des expositions brutes du Crédit Agricole d’Ile de France potentiellement sensibles aux évènements de risques physiques climatiques, avant prise en compte des mesures d'atténuations physiques (par exemple, actions d'adaptation des contreparties ou acteurs publics) ou financières (par exemple, couverture assurancielle) permettant d'estimer un impact sur les risques du Crédit Agricole d’Ile de France. De plus, étant donné les incertitudes des modèles climatiques et des lacunes dans les données disponibles, les éléments présentés ne constituent qu'une première estimation qui sera améliorée au fil des travaux menés en interne et par l'ensemble des acteurs externes. 

Conformément aux exigences du tableau, le Groupe Crédit Agricole a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de l'Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050 selon le scénario RCP4.5. 

La mesure de ces sensibilités présente à aujourd'hui des limites, notamment en termes de données, avec des impacts sur plusieurs choix méthodologiques : c'est le cas pour les mesures de sensibilité aux risques physiques climatiques des actifs physiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire pour être directement reliée à un aléa localisé), et plus encore pour celles des activités économiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire des lieux d'activités principales et dépendances des chaînes d'approvisionnement). En conséquence, l'approche du Groupe Crédit Agricole consiste à prioriser le développement interne de mesures à la plus haute résolution possible de certains aléas au niveau des actifs immobiliers financés ou en garantie (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion en France, inondation et glissement de terrain en Italie), et à utiliser des proxys géo-sectoriels à l'échelle des portefeuilles pour les mesures au niveau des activités économiques. À noter que ces dernières mesures ne permettent pas de distinguer les activités économiques affectées tant par des aléas chroniques qu'aigus (par conservatisme, le champ dédié à cette mesure a été complété en prenant la somme des deux mesures). 

Des travaux sont menés au sein du Groupe Crédit Agricole sur les données extra-financières et les méthodes de mesure des risques les exploitant, travaux qui participeront progressivement à intégrer des aléas de risque physique additionnels et à affiner l'évaluation de la sensibilité aux différents aléas. 

Modèle 5 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique - Périmètre total

 

 

 

Valeur comptable brute

                                                                                                 

(en milliers d'euros)

 

                                                 

 

 

                                                                   dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique

                                                 

Zone géographique : périmètre total

 

 

     Ventilation par tranche d'échéance             

dont expositions sensibles

aux effets

d'événements

liés au

changement climatique chroniques

dont expositions sensibles

 aux effets

d'événements

liés au

changement climatique aigus

dont expositions sensibles

aux effets

d'événements

liés au

changement

climatique tant chroniques qu'aigus

 

Dont expositions de stade 2 

 

Dont expositions non performantes

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de

crédit et provisions

 <= 5 ans

> 5 ans <= 10 ans

> 10 ans <= 20 ans

> 20 ans

Échéance moyenne pondérée 

 

Dont expositions de stade 2 

Dont expositions non performantes 

1

A - Agriculture, sylviculture et pêche

408 777

28 236

25 977

17 507

383

7,08

33 871

38 232

72 103

6 681

1 949

(1 448)

(286)

(902)

2

B - Industries extractives

25 060

265

1 338

2

5,21

727

877

1 604

(2)

3

C - Industrie manufacturière

1 168 506

78 759

15 581

352

2 655

3,89

42 478

54 870

97 348

5 514

1 921

(1 212)

(196)

(777)

4

D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

77 888

1 614

1 981

723

1 576

12,29

2 612

3 280

5 892

16

24

(11)

(3)

5

E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

71 149

2 058

1 753

406

436

7,39

2 114

2 540

4 654

429

2

(43)

(31)

(2)

6

F - Services de bâtiments et travaux publics

661 171

58 230

4 373

4 748

5 164

5,16

33 575

38 940

72 514

8 591

2 370

(1 455)

(141)

(919)

7

G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles

1 727 781

144 101

36 588

8 739

4 717

3,88

87 480

106 666

194 146

35 621

19 699

(17 142)

(1 012)

(14 577)

8

H - Transports et entreposage

464 698

25 310

5 165

957

481

3,93

13 902

18 012

31 914

2 856

681

(464)

(79)

(236)

9

L - Activités immobilières

9 250 305

345 635

157 087

519 772

133 031

11,67

487 470

668 054

1 143 149

66 262

4 994

(14 852)

(6 807)

(1 509)

10

Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

33 754 291

134 745

299 672

1 903 564

1 356 770

17,87

1 282 471

2 412 280

3 567 436

259 909

13 696

(12 487)

(7 337)

(2 267)

11

Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

3 740 225

97 953

89 895

253 088

11 146

11,28

194 867

257 215

444 235

42 248

2 974

(9 550)

(5 277)

(747)

12

Sûretés saisies

13

Autres secteurs pertinents (ventilation ci-dessous, le cas échéant)

359 652

36 384

19 549

11 501

1 049

6,20

29 036

39 447

68 482

24 387

2 984

(2 085)

(770)

(931)

6.5    Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6)

a

b

c

d

e

 

ICP

% de couverture (par rapport au total des

actifs) (*)

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Total (atténuation du changement climatique +

adaptation au changement climatique)

1

GAR Encours

4,98%

0,00%

4,98%

47,52%

2

GAR Flux

4,98%

* % d'actifs sur lesquels porte l'ICP, par rapport au total des actifs bancaires

Le Crédit Agricole d’Ile de France publiera, pour la première fois, le GAR Flux pour l'arrêté au 31 décembre 2024 selon la méthodologie qui consiste à retenir uniquement les nouvelles opérations de l'année sans tenir compte des remboursements ou désinvestissements.


6.6    Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

 

                       

                                               

 

Date de référence des informations T

 

 

                                               

 

 

Valeur comptable

brute totale

 

Atténuation du changement climatique (CCM)

 

 

Adaptation au changement climatique (CCA)

 

 

             TOTAL (CCM + CCA)      

 

 (en milliers d'euros)

 

Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)

 

Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)

 

Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)

 

 

Dont durables sur le plan

                            environnemental (alignés sur la

taxonomie)

 

 

Dont durables sur le plan

                            environnemental (alignés sur la

taxonomie)

 

Dont durables sur le plan

                           environnemental (alignés sur la

taxonomie)

 

 

Dont financement spécialisé

Dont transitoire

Dont habilitant

Dont financement spécialisé

Dont adaptation

Dont habilitant

 

Dont financement spécialisé

Dont transitoire

Dont habilitant

GAR - Actifs couverts par le numérateur et le dénominateur

1

Prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres détenus à des fins autres que la vente et éligibles pour le calcul du GAR

47 059 086

35 113 852

3 452 720

3 067 693

8 151

22 233

15 084

27

-

-

27

35 128 936

3 452 747

3 067 693

8 151

22 260

2

Entreprises financières

9 626 056

2 547 447

272 466

-

7 374

9 973

11 317

3

-

-

3

2 558 764

272 469

-

7 374

9 976

3

Établissements de crédit

9 477 808

2 541 536

271 555

-

7 332

9 732

11 302

-

-

-

-

2 552 839

271 555

-

7 332

9 732

4

Prêts et avances

9 178 435

2 496 672

270 969

-

7 323

9 154

5 493

-

-

-

-

2 502 165

270 969

-

7 323

9 154

5

Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)

299 238

44 813

586

-

9

577

5 810

-

-

-

-

50 622

586

-

9

577

6

Instruments de capitaux propres

135

51

-

-

-

-

-

-

-

51

-

-

-

7

Autres entreprises financières

148 248

5 911

912

-

42

242

15

3

-

-

3

5 926

914

-

42

245

8

Dont entreprises d'investissement

2 356

636

70

-

2

2

1

-

-

-

-

638

70

-

2

2

9

Prêts et avances

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Instruments de capitaux propres

2 356

636

70

2

2

1

-

-

-

638

70

2

2

12

Dont sociétés de gestion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Prêts et avances

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Instruments de capitaux propres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Dont entreprise d'assurance

20

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

8

-

-

-

-

17

Prêts et avances

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

 

                       

                                               

                                              Date de référence des informations T

 

 

                                               

 

 

Valeur comptable

brute totale

 

Atténuation du changement climatique (CCM)

 

                            Adaptation au changement climatique (CCA)

 

 

             TOTAL (CCM + CCA)      

 

 (en milliers d'euros)

 

Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)

Dont vers des secteurs pertinents pour la

 

taxonomie (éligibles à la taxonomie)

 

Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)

 

 

Dont durables sur le plan

                         environnemental (alignés sur la

taxonomie)

 

 

Dont durables sur le plan

                         environnemental (alignés sur la

taxonomie)

 

Dont durables sur le plan

                         environnemental (alignés sur la

taxonomie)

 

 

Dont financement spécialisé

Dont transitoire

Dont habilitant

Dont financement spécialisé

Dont adaptation

Dont habilitant

 

Dont financement spécialisé

Dont transitoire

Dont habilitant

19

Instruments de capitaux propres

20

-

-

-

-

8

-

-

-

8

-

-

-

20

Entreprises non financières (soumises aux obligations de publication de la NFRD)

1 581 083

294 748

112 561

-

777

12 259

3 767

24

-

-

24

298 515

112 584

-

777

12 283

21

Prêts et avances

1 356 665

246 269

87 018

-

420

4 393

3 757

24

-

-

24

250 025

87 042

-

420

4 417

22

Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP)

220 158

47 989

25 291

-

353

7 711

11

-

-

-

-

48 000

25 291

-

353

7 711

23

Instruments de capitaux propres

4 260

490

252

4

155

-

-

-

-

490

252

4

155

24

Ménages

34 549 925

31 728 181

3 067 693

3 067 693

-

-

 

 

 

 

 

31 728 181

3 067 693

3 067 693

-

-

25

dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

31 246 596

30 594 080

3 067 693

3 067 693

-

-

30 594 080

3 067 693

3 067 693

-

-

26

dont prêts à la rénovation de bâtiments

29 842

29 842

-

-

-

-

29 842

-

-

-

-

27

dont prêts pour véhicules à moteur

65 805

33

-

-

-

-

33

-

-

-

-

28

Financement d'administrations locales

1 302 022

543 476

-

-

-

-

-

-

-

-

-

543 476

-

-

-

-

29

Financement de logements

8 745

7 832

-

-

-

-

7 832

7 832

7 832

-

-

30

Autres financements d'administrations locales

1 293 278

535 645

-

-

-

-

-

-

-

-

-

535 645

-

-

-

-

31

Sûretés obtenues par saisie : bien immobiliers résidentiels et commerciaux

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

TOTAL DES ACTIFS DU GAR

47 059 086

35 113 852

3 452 720

3 067 693

8 151

22 233

15 084

27

-

-

27

35 128 936

3 452 747

3 067 693

8 151

22 260

Actifs exclus du numérateur pour le calcul du GAR (mais inclus dans le dénominateur)

33

Entreprises non financières de l'UE (non soumises aux obligations de la publication de la NFRD)

13 596 428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Prêts et avances

12 748 878

35

Titres de créance

74 919

36

Instruments de capitaux propres

772 631

37

Entreprises non financières non-UE (non soumises aux obligations de publication de la NFRD)

39 039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Prêts et avances

425

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

 

                       

                                               

 

Date de référence des informations T

 

 

                                               

 

 

Valeur comptable

brute totale

 

Atténuation du changement climatique (CCM)

 

 

Adaptation au changement climatique (CCA)

 

 

             TOTAL (CCM + CCA)      

 

 (en milliers d'euros)

 

Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)

 

Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)

 

Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie)

 

 

Dont durables sur le plan

                            environnemental (alignés sur la

taxonomie)

 

 

Dont durables sur le plan

                            environnemental (alignés sur la

taxonomie)

 

Dont durables sur le plan

                           environnemental (alignés sur la

taxonomie)

 

 

Dont financement spécialisé

Dont transitoire

Dont habilitant

Dont financement spécialisé

Dont adaptation

Dont habilitant

 

Dont financement spécialisé

Dont transitoire

Dont habilitant

39

Titres de créance

37 930

40

Instruments de capitaux propres

684

41

Dérivés

1 028 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Prêts interbancaires à vue

2 603 237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Trésorerie et équivalents de trésorerie

84 383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Autres actifs (goodwill, matières premières, etc.)

4 900 755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

TOTAL DES ACTIFS AU DENOMINATEUR (GAR)

69 311 459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres actifs exclus à la fois du numérateur et du dénominateur pour le calcul du GAR

46

Souverains

4 297 369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Expositions sur des banques centrales

1 436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Portefeuille de négociation

307 912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

TOTAL DES ACTIFS EXCLUS DU NUMERATEUR ET DU DENOMINATEUR

4 606 717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

TOTAL DES ACTIFS

73 918 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prêts immobiliers aux ménages constituent le poste d'actifs éligibles le plus élevé pour le Crédit Agricole d’Ile de France. Les prêts immobiliers considérés comme alignés sur les critères de la taxonomie sont ceux qui (i) ont la meilleure performance énergétique et (ii) ne sont pas soumis à un risque physique chronique ou aigu. 

Les biens immobiliers dont le niveau de performance énergétique appartient aux 15% les plus performants du parc immobilier national ou régional (pour les biens dont le permis de construire été déposé avant le 31/12/2020) ou dont la consommation énergétique est au moins inférieure à 10% au seuil fixé par la réglementation NZEB- Nearly zero-emission building, c'est-à-dire les bâtiments à la consommation d'énergie quasi nulle (pour les biens dont le permis a été déposé après le 31/12/2020), respectent les critères de contribution substantielle de la taxonomie. Pour l'analyse de l'alignement de l'immobilier résidentiel en France et sur la base d'une part, des études réalisées par l'Observatoire de l'Immobilier Durable et d'autre part, de la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le Groupe Crédit Agricole définit les biens immobiliers appartenant aux 15% les plus performants du parc immobilier français comme étant les biens qui ont une consommation d'énergie primaire inférieure à 135 kWhEP/m2.an. Le Groupe Crédit Agricole considère également que les biens construits selon la Réglementation thermique RT2012 respectent ce critère, car la RT2012 fixe un plafond de consommation énergétique de 50 kWhEP/m2.an, ce qui est inférieur à 135 kWhEP/m2.an. 

De plus, le Groupe Crédit Agricole, s'appuie par ailleurs, sur les analyses et travaux réalisés pour son Green Bond Framework et intègre également les prêts immobiliers qui financent des bâtiments résidentiels neufs dont le premier tirage a eu lieu entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 (date de fin du critère de contribution substantielle). La raison est que la règlementation RT2012 a été mise en application en 2013, mais les permis de construire délivrés jusqu'en janvier 2016 avaient une durée de validité de 2 ans qui pouvait être prolongée deux fois pour une année supplémentaire, ce qui entraînait un délai maximum de 4 ans entre la date de délivrance du permis et la date d'octroi du prêt immobilier/la date du premier tirage du prêt immobilier. Entre le 1er janvier 2013 (date d'entrée en vigueur de la règlementation RT2012) et le 31 décembre 2016, un bâtiment pouvait donc être construit avec un permis de construire non conforme à la RT2012. Par ailleurs, conformément à la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les biens soumis à la réglementation environnementale RE 2020 respectent de facto le critère NZEB-10%. 

L'identification et l'évaluation des risques physiques ont été réalisées sur la base de la méthodologie utilisée pour le tableau 5 " Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique " du Pilier 3 ESG. Cette méthodologie vise à identifier les aléas auxquels les bâtiments sont exposés et évaluer les risques sur la base d'un scénario à 2050. Les biens immobiliers soumis à un risque physique chronique ou aigu sont considérés comme non alignés faute de mise en place d'un plan d'adaptation.

Enfin, conformément aux dispositions du projet de communication de la Commission européenne du 21 décembre 2023, les prêts aux collectivités pour lesquels l’objet de financement n’était pas connu ont été retirés du dénominateur du GAR. Ces encours apparaissent désormais sur la ligne 46 [Souverains] du tableau 7 du Pilier 3 ESG et non plus sur la ligne 28 [Financement d'administrations locales]

6.7     GAR (%) - (Modèle 8)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

 

                                                                                               

Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours

                       

 

                       

 

Atténuation du changement climatique      

(CCM)

Adaptation au changement climatique        

(CCA)

 

                                      TOTAL (

CCM + CCA)

                       

 

Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie

Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie

 

Proportion de nouveaux finançant des secteurs pe taxonomie

actifs éligibles rtinents pour la

 

 

%  (du total des actifs inclus dans le dénominateur)

Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)

Dont durables sur le plan

                       

environnemental

Dont dura

                            environneme

taxo

bles sur le plan

ntal (alignés sur la

nomie)

 

Part du total des actifs

couverts

 

 

Dont financement spécialisé

Dont transitoire

Dont habilitant

Dont financemen t spécialisé

Dont adaptation

Dont habilitant

Dont financement spécialisé

Dont

transitoire / adaptation

Dont habilitant

1

GAR

50,66%

4,98%

4,43%

0,01%

0,03%

0,02%

0,00%

-

-

0,00%

50,68%

4,98%

4,43%

0,01%

0,03%

47,52%

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

 

                                                                                                                                              Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours

                       

 

 

 

 

Atténuation du changement climatique      

(CCM)

Adaptation au changement climatique        

(CCA)

 

                                      TOTAL (

CCM + CCA)

 

 

Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie

Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie

 

Proportion de nouveaux finançant des secteurs pe taxonomie

actifs éligibles rtinents pour la

 

 

Part du total des actifs

couverts

 

%  (du total des actifs inclus dans le dénominateur)

Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie)

Dont durables sur le plan

                       

environnemental

Dont dura

                            environneme

taxo

bles sur le plan

ntal (alignés sur la

nomie)

 

 

Dont financement spécialisé

Dont transitoire

Dont habilitant

Dont financemen t spécialisé

Dont adaptation

Dont habilitant

Dont financement spécialisé

Dont

transitoire / adaptation

Dont habilitant

2

Prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres détenu à des fins autres que la vente et éligibles pour le calcul du GAR

74,62%

7,34%

6,52%

0,02%

0,05%

0,03%

0,00%

-

-

0,00%

74,65%

7,34%

6,52%

0,02%

0,05%

47,52%

3

Entreprises financières

26,46%

2,83%

-

0,08%

0,10%

0,12%

0,00%

-

-

0,00%

26,58%

2,83%

-

0,08%

0,10%

3,46%

4

Etablissements de crédit

26,82%

2,87%

-

0,08%

0,10%

0,12%

-

-

-

-

26,93%

2,87%

-

0,08%

0,10%

3,45%

5

Autres entreprises financières

3,99%

0,61%

-

0,03%

0,16%

0,01%

0,00%

-

-

0,00%

4,00%

0,62%

-

0,03%

0,16%

0,01%

6

dont entreprises d'investissement

27,01%

2,96%

-

0,08%

0,10%

0,06%

-

-

-

-

27,07%

2,96%

-

0,08%

0,10%

0,00%

7

dont sociétés de gestion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

dont entreprises

-

-

-

-

-

41,60%

-

-

-

-

41,60%

-

-

-

-

0,00%

d'assurance

9

Entreprises non financières soumises aux obligations de publication de la NFRD

18,64%

7,12%

-

0,05%

0,78%

0,24%

0,00%

-

-

0,00%

18,88%

7,12%

-

0,05%

0,78%

0,40%

10

Ménages

91,83%

8,88%

8,88%

-

-

-

-

-

-

-

91,83%

8,88%

8,88%

-

-

42,92%

11

dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

97,91%

9,82%

9,82%

-

-

-

-

-

-

-

97,91%

9,82%

9,82%

-

-

41,39%

12

dont prêts à la rénovation de bâtiments

100,00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00%

-

-

-

-

0,04%

13

dont prêts pour véhicules à moteur

0,05%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,05%

-

-

-

-

0,00%

14

Financement d'administrations locales

41,74%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,74%

-

-

-

-

0,74%

15

Financement de logements

89,56%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89,56%

89,56%

89,56%

-

-

0,01%

16

Autres financements d'administrations locales

41,42%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,42%

-

-

-

-

0,72%

17

Sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8         Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE)

2020/852 (Modèle 10)

Modèle 10 - Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852

Type d'instrument financier 

Catégorie de contrepartie 

Valeur comptable brute (en milliers d'euros)

Type de risque atténué

(risque de transition lié au changement climatique)

Type de risque atténué

(risque de physique lié au changement climatique)

Informations qualitatives sur la nature des mesures d'atténuation

1

Obligations (par ex. vertes, durables, liées à la durabilité en

vertu de normes autres que les

normes de l'UE)

Entreprises financières

53 107

Y

Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext  

2

Entreprises non financières

23 725

Y

Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext  

3

Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext  

4

Autres contreparties

304 976

Y

Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext  

5

Prêts (par ex. verts, durables, liés à la durabilité en vertu de

normes autres que les normes

de l'UE) 

Entreprises financières

Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques)  

6

Entreprises non financières

263 220

Y

Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques ; auxquels on ajoute les éléments de la ligne 7 ci-dessous 

7

Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

8 994

Y

Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la

Taxonomie 

8

Ménages

2 225 676

Y

Véhicules électriques ; auxquels on ajoute les éléments des lignes 9 et 10 ci-dessous  

9

Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

2 101 494

Y

Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la

Taxonomie 

10

Dont prêts à la rénovation de bâtiments

27 788

Y

Travaux de rénovation énergétique et éco-prêts à taux zéro 

11

Autres contreparties

15 479

Y

Cf. Entreprises financières (ligne 5 ci-dessus) et non financières (ligne 6 ci-dessus) 

Ce tableau couvre les autres mesures d'atténuation du changement climatique et inclut les expositions des établissements qui ne sont pas alignées à la taxonomie au sens du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent néanmoins les contreparties dans leur processus de transition et d'adaptation pour les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique.

Le Groupe Crédit Agricole dispose d'un cadre de référence interne qui encadre la définition des actifs " durables " et répond ainsi, aux choix stratégiques du Groupe Crédit Agricole en lien avec son Projet Sociétal. Il s'agit des actifs qui répondent à la norme de construction française en vigueur (Règlement Thermique 2012 des bâtiments) et qui ne sont pas alignés aux critères de la taxonomie ou qui correspondent aux produits réglementés Éco-prêts à taux zéro et Prêt Economie d'Energie sur les secteurs de l'immobilier et de la rénovation. Par ailleurs, pour l'exercice du 30/06/2024, le Groupe Crédit Agricole inclut également les actifs qui ont des caractéristiques durables mais pour lesquels la vérification de l'ensemble des critères techniques n'a pas pu être réalisée ; il s'agit par exemple de prêts finançant les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique, éolien…). Le Groupe Crédit Agricole inclut également les Green Bonds identifiés selon le référentiel publié par Euronext.


7.      ANNEXES 

image

COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES (EU CC1)

image

30/06/2024

(en milliers d'euros)

 

Montants

Phasés

 

Montants Non Phasés

 

Source basée sur les

numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de

consolidation réglementaire 

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1):  instruments et réserves                                             

1

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

355 828

355 828

a

dont : Actions

dont : CCI/CCA des Caisses régionales

272 151

272 151

dont : Parts sociales des Caisses locales

83 677

83 677

2

Résultats non distribués

3

Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves)

7 473 397

7 473 397

c

EU-3a

Fonds pour risques bancaires généraux

4

Montant des éléments éligibles visés à l’Article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1

5

Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés)

d

EU-5a

Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant

b

6

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires

7 829 225

7 829 225

 

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires 

7

Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif)

(101 389)

(101 389)

8

Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif)

(342)

(342)

e

9

Sans objet

10

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

f

11

Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur

(99)

(99)

g

30/06/2024

(en milliers d'euros)

 

Montants

Phasés

 

Montants Non Phasés

 

Source basée sur les

numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de

consolidation réglementaire 

12

Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

(21 699)

(21 699)

13

Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif)

14

Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement

15

Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif)

(7 476)

(7 476)

h

16

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif)

(13 172)

(13 172)

17

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

18

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

(2 504 025)

(2 504 025)

19

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

20

Sans objet

EU-20a

Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l’établissement a opté pour la déduction

EU-20b

dont : participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif)

EU-20c

dont : positions de titrisation (montant négatif)

EU-20d

dont : positions de négociation non dénouées (montant négatif)

21

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

i

22

Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif)

30/06/2024

(en milliers d'euros)

 

Montants

Phasés

 

Montants Non Phasés

 

Source basée sur les

numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de

consolidation réglementaire 

23

dont : détentions directes, indirectes et synthétiques, par

l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important

24

Sans objet

25

dont : actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles

EU-25a

Pertes de l'exercice en cours (montant négatif)

EU-25b

Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif)

26

Sans objet

27

Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de l’établissement (montant négatif)

27a

Autres ajustements réglementaires

(70 951)

(70 951)

28

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

(2 719 154)

(2 719 154)

 

29

Fonds propres de catégorie 1

5 110 072

5 110 072

 

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments

30

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

31

dont : classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable

j

32

dont : classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable

33

Montant des éléments éligibles visés à l’Article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1

k

EU-33a

Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

EU-33b

Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

l

34

Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers

30/06/2024

(en milliers d'euros)

 

Montants

Phasés

 

Montants Non Phasés

 

Source basée sur les

numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de

consolidation réglementaire 

35

dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

36

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires

 

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires

37

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif)

38

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

39

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

40

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

41

Sans objet

42

Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de l’établissement (montant négatif)

 42a 

Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1

43

Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

 

44

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

 

45

Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1)

5 110 072

5 110 072

 

Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments

46

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

m

47

Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'Article 486, paragraphe 4, du CRR

n

EU-47a

Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

EU-47b

Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

30/06/2024

(en milliers d'euros)

 

Montants

Phasés

 

Montants Non Phasés

 

Source basée sur les

numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de

consolidation réglementaire 

48

Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers

49

dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

50

Ajustements pour risque de crédit

81 838

81 838

51

Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires

81 838

81 838

 

Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires 

52

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif)

53

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

54

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

(24 874)

(24 874)

54a

Sans objet

55

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

56

Sans objet

EU-56a 

Déductions admissibles d’engagements éligibles dépassant les éléments d’engagements éligibles de l’établissement (montant négatif)

EU-56b

Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2

57

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2)

(24 874)

(24 874)

 

58

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

56 964

56 964

 

59

Total des fonds propres (TC = T1 + T2)

5 167 036

5 167 036

 

60

Montant total d'exposition au risque

20 684 383

20 684 383

 

Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins 

61

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

24,71%

24,71%

30/06/2024

(en milliers d'euros)

 

Montants

Phasés

 

Montants Non Phasés

 

Source basée sur les

numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de

consolidation réglementaire 

62

Fonds propres de catégorie 1

24,71%

24,71%

63

Total des fonds propres

24,98%

24,98%

64

Exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement

7,97%

7,97%

65

dont : exigence de coussin de conservation de fonds propres

2,50%

2,50%

66

dont : exigence de coussin de fonds propres contracyclique

0,97%

0,97%

67

dont : exigence de coussin pour le risque systémique

0,00%

0,00%

EU-67a

dont : exigence de coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

0,00%

0,00%

EU-67b

dont : exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif

0,00%

0,00%

68

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d’exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres

16,98%

16,98%

 

Minima nationaux (si différents de Bâle III)

69

Sans objet

70

Sans objet

71

Sans objet

Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération) 

72

Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)

757 485

757 485

73

Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles)

14 823

14 823

74

Sans objet

75

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies)

15 842

15 842

o

Plafonds applicables lors de l’inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2 

76

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche standard (avant application du plafond)

77

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche standard

30/06/2024

(en milliers d'euros)

 

Montants

Phasés

 

Montants Non Phasés

 

Source basée sur les

numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de

consolidation réglementaire 

78

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond)

160 871

160 871

79

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche fondée sur les notations internes

81 838

81 838

Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement)

80

Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive

81

Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

82

Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive

83

Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

84

Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à exclusion progressive

85

Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

 

RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ET LE BILAN DANS LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS (EU CC2)

image

Bilan dans les états financiers publiés

Selon le périmètre de consolidation réglementaire

Référence

30/06/2024

30/06/2024

Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés 

1

Caisse, Banques centrales

85 819

85 819

2

Actif financiers détenus à des fins de transaction

307 912

307 912

3

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat

835 864

835 864

4

Instruments dérivés de couverture

1 028 531

1 028 531

5

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables

141 632

141 632

6

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables

3 409 963

3 409 963

7

Prêts et créances sur les établissements de crédit

8 993 353

8 993 353

Bilan dans les états financiers publiés

Selon le périmètre de consolidation réglementaire

Référence

30/06/2024

30/06/2024

8

Prêts et créances sur la clientèle

54 639 333

54 639 333

9

Titres de dettes

3 774 292

3 774 292

10

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

(920 649)

(920 649)

11

Actifs d'impôts courants et différés

97 567

97 567

12

    Dont impôts différés actifs provenant des reports déficitaires

f

13

    Dont impôts différes actifs provenant des différences temporelles

67 327

67 327

i , o

14

Compte de régularisation et actifs divers

632 483

632 483

15

    Dont actifs de fonds de pension à prestations définies

7 476

7 476

h

16

Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées

17

Participation aux bénéfices différés

18

Participation dans les entreprises mises en équivalence

19

    Dont goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants

e

20

Immeubles de placement

42 429

42 429

21

Immobilisations corporelles

218 233

218 233

22

Immobilisation incorporelles

342

342

e

23

Ecart d'acquisition

e

24

Total de l'actif

73 287 104

73 287 104

 

Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés

1

Banques centrales

2

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

306 103

306 103

3

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

4

Instruments dérivés de couverture

128 902

128 902

5

Dettes envers les établissements de crédit

28 885 076

28 885 076

6

Dettes envers la clientèle

33 554 119

33 554 119

7

Dettes représentées par un titre

408 159

408 159

8

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

3 519

3 519

9

Passifs d'impôts courants et différés

16 048

16 048

10

    Dont impôts différés passifs provenant des reports déficitaires

f

11

    Dont impôts différes passifs provenant des différences temporelles

(35)

(35)

i

12

    Dont impôts différés passifs sur goodwill

e

13

    Dont impôts différés passifs sur immobilisations incorporelles

e

14

    Dont impôts différés passifs sur fonds de pension

h

15

Compte de régularisation et passifs divers

1 924 269

1 924 269

Bilan dans les états financiers publiés

Selon le périmètre de consolidation réglementaire

Référence

30/06/2024

30/06/2024

16

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés

17

Provisions techniques des contrats d’assurance

18

Provisions

117 727

117 727

19

Dettes subordonnées

20

    Dont instruments AT1

k

21

    Dont instruments éligibles en qualification Tier 2

m , n

22

Total dettes

65 343 922

65 343 922

 

Capitaux propres 

1

Capitaux propres – part du Groupe

7 943 181

7 943 181

2

    Capital et réserves liées

352 808

352 808

3

        Dont instruments de fonds propres CET1 et primes d'émission associées

356 138

356 138

a

4

        Dont instruments AT1

j , l

5

    Réserves consolidées

6 574 133

6 574 133

6

    Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

899 264

899 264

c

7

        Dont réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie

99

99

g

8

    Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur activités abandonnées

9

    Résultat de l'exercice

116 976

116 976

b

10

Participations ne donnant pas le contrôle

1

1

d

11

Total des capitaux propres

7 943 182

7 943 182

 

12

Total du passif

73 287 104

73 287 104

 

 



[1] Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois.

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